Идеи по инвестированию

[Муми-папа]

В предложенном вами варианте етот риск висит на мне, а в благоприятном исходе выигрываеш всего +30%.

То есть вы рисковать дольше чем на день не согласны? И потом, что для вас будет благоприятным исходом? Если сток 20-го мая будет стоить меньше или больше 15? Если меньше - то вы только выполняете свое желание "купить за 12 не раздумывая". Если больше 15-ти, то тем более вы должны быть довольны что уже что-то заработали и больше не рискуете. А про то что 30% за 5 недель (300% годовых) это мало - я скромно умолчу. Надо полагать что ваш IRR гораздо выше?

А насчет IRA - это ваш выбор. У меня ее нет и я доволен.

[dimkax]

В предложенном вами варианте етот риск висит на мне, а в благоприятном исходе выигрываеш всего +30%.

То есть вы рисковать дольше чем на день не согласны?

Ето вы откуда ето взяли?

И потом, что для вас будет благоприятным исходом?

Вы говорите загадками. А что может быть благоприятным исходом? - [FDA] разрешит етои компании продават ето лекарство. На следуюшии ден сток будет стоить между 20-30 долларами.

Если сток 20-го мая будет стоить меньше или больше 15? Если меньше - то вы только выполняете свое желание "купить за 12 не раздумывая". Если больше 15-ти, то тем более вы должны быть довольны что уже что-то заработали и больше не рискуете.

Краине не логично. Мое желание купить етот сток основано не на любви к етои компании а на возможности того что сток будет стоит $30 через 1 месяз. Зачем мне етот сток покупать по $12 после того как мы вясним что такои возможности нету?

А про то что 30% за 5 недель (300% годовых) это мало - я скромно умолчу. Надо полагать что ваш IRR гораздо выше?

Вы с теориеи вероятности вообше знамомы?

У етого стока есть болшая вероятность стоить -50% через месяз.

А насчет IRA - это ваш выбор. У меня ее нет и я доволен.

На пенсии бытылки планируете собиурать? Но ето ваш выбор.

[Муми-папа]

Да причем тут теория вероятности и волатилити. Вы озвучили свое желание купить по 12. Сколько держать собираетесь не сказали. Сколько заработать - тоже не уточнили. Я вам подсказал вариант как СЕГОДНЯ купить за 12. Даже посочувствовал вашей защищенности с Ирландской Республтканской Армией. И готов порадоваться за вашу обеспеченную старость.

И тут понеслась! Да как же его брать если он не известно сколько будет стоить! Да то, да се.... Вы свои желания проще формулируйте. Тогда проще будет помочь. Трудновато правда найти другой вариант с 300% годовых.
Ну, ладно, пойду бутылки собирать...

[Azzi]

Посмотрите на AMZN завтра. Возможно поймать пик ($50?) и зашортить. Какие будут мысли?

[Dmiriy]

Посмотрите на AMZN завтра. Возможно поймать пик ($50?) и зашортить. Какие будут мысли?

Так они уже больше 50. Шортить надо несомненно. Реальнае цена этим акциям 32-35, не больше.
А я бы не занимался глупостями: пошел бы ва-банк на ДНДН - вот это возможность. Я ее уже вдоль и поперек знаю. 15 мая будет разрешен препарат от рака - 95%
Так зачем играть с амазоном на 100% макс, когда тут 400-500% можно очень даже просто срубить.

[Azzi]

$53. Ждем пика. А c DNDN страшно играть, это рулетка по сравнению с AMZN. У AMZN опции подсказывают красную цену $45 на 18 мая. С DNDN у меня нет такого индикатора.

[Toland]

ДНДН - вот это возможность. Я ее уже вдоль и поперек знаю. 15 мая будет разрешен препарат от рака - 95%

95% это что будет разрешен вообще, а не 15 мая. Есть опасения, что
отложат разрешение до получения более репрезентативной выборки из 500 пациентов, а не из 150 как на данным момент ( в цифрах могу немного ошибиться ). Т.е. 15 мая может вернуться к 4-6

[Муми-папа]

У DNDN в ходу 82 миллиона акций. А объем торгов с момента когда он прыгнул за $10 уже больше 660 миллионов акций. То есть акции уже по 8 раз перепродали по цене выше 10. Плюс дофига covered options выписано на полгода вперед. То есть у народа cost явно выше 10 и дофига акций заморожено под опции. То есть реально торгуется миллионов 60. Мне интересно, кто станет продавать по 5 в ближайшие 5 недель с убытком в 50%-80%? Пара истеричек. Остальные зажмут зубы и минимум год посидят на красном. Так что некуда ему падать еще месяца 3.

[Lala Chart]

Муми-папа, объясните, пожалуйста, как узнать ( где смотреть) сколько каверед опционов открыто на ту или иную акцию. Также, откуда брать информацию о количестве бидов на акцию? Я правильно понимаю, что bid size в квоте на акцию и есть количество бидов?
Спасибо.

[Муми-папа]

Яха показывает open interest. У DNDN половина акций покрыта опциями. Так что падать некуда.

[dimp]

Яха показывает open interest. У DNDN половина акций покрыта опциями. Так что падать некуда.

open interest не имеет никакого отношения к covered calls, это общее количество выписаных опций, которые могут быть и covered и naked и как часть спреда.

[chris]

Яха показывает open interest. У DNDN половина акций покрыта опциями. Так что падать некуда.

яха так же показывает что из 82 миллиона акций 26 миллионов - short.

[Azzi]

Видели что с AMZN творится? +50% за два дня для large cap. P/E 140, охренеть.

[Lucky Number Slevin]

Видели что с AMZN творится? +50% за два дня для large cap.

Хороший кандидат на reverse convertible

[kostia00]

Видели что с AMZN творится? +50% за два дня для large cap.

Хороший кандидат на reverse convertible

Вы имеете ввиду mean reversion? Reverse conversion ничем не поможет.

[Lucky Number Slevin]

Видели что с AMZN творится? +50% за два дня для large cap.

Хороший кандидат на reverse convertible

Вы имеете ввиду mean reversion? Reverse conversion ничем не поможет.

Я сказал именно то что я хотел сказать. Reverse convertible security. Мысль ревкона заключается в том что инвестор продает пут (а чаще knock-in put) и за это получает солидный купон типа 20% за год, но если цена акции упадет ниже (в случае с KI ниже барьера) то он получает сами акции (physical).

[kostia00]

Good luck искать купон 20% na AMZN (или кого нибудь еще): http://www.nasdbondinfo.com/asp/bond_search.asp. Если бы даже такой был, сегодня бы он стоил несильно отлично от valuation based on closing price.

[dimp]

Мне кажется сейчас амазон очень подходит для sell-write strategy. Что я собственно только что и сделал. Зашортал AMZN @61.38 и выписал covered ZQNQL (May 60 put) @ 2.15.

[Lucky Number Slevin]

Good luck искать купон 20% na AMZN

Не заглядывая на сайт скажу что ванильный ревкон на AMZN должон приносить как раз где-то 16-17%. Волатильность на один год где-то 33%, т.е. ATM put будет стоить примерно 0.4 * 33% т.е. 13% плюс 5% за LIBOR.

Барьерные worst-of revcons на 2-3 акции вполне стандартно дают годовой купон в 20% и более процентов.

Good luck искать купон 20% na AMZN (или кого нибудь еще): http://www.nasdbondinfo.com/asp/bond_search.asp. Если бы даже такой был, сегодня бы он стоил несильно отлично от valuation based on closing price.

Ну подумай сам - опосля такого прыжка implied vol на него резко подскочил. Естественно, ревкон будет давать лучше купон чем до.

[Lucky Number Slevin]

Мне кажется сейчас амазон очень подходит для sell-write strategy. Что я собственно только что и сделал. Зашортал AMZN @61.38 и выписал covered ZQNQL (May 60 put) @ 2.15.

Резонно учитывая волатильность. У меня лично достаточно bullish views него так что я бы лично не стал делать что-то с брейкиевеном в +$2.15 на 20 дней.

[4жды4]

какие мысли по поводу JBLU?

[Lucky Number Slevin]

какие мысли по поводу JBLU?

Ну, если хочется синтетически зашортить нефть, то да, надо покупать

[dimp]

Мне кажется сейчас амазон очень подходит для sell-write strategy. Что я собственно только что и сделал. Зашортал AMZN @61.38 и выписал covered ZQNQL (May 60 put) @ 2.15.

Резонно учитывая волатильность. У меня лично достаточно bullish views него так что я бы лично не стал делать что-то с брейкиевеном в +$2.15 на 20 дней.

А на чем основываются эти самые bullish views, можно поинтересоваться? Как по мне, так типиный случай "irrational exuberance". Амазон это все-таки обычный ретейлер, а валюэйшн такое, как будто у них эксклюзивное право на продажу лекарства от рака.

[Lucky Number Slevin]

А на чем основываются эти самые bullish views, можно поинтересоваться? Как по мне, так типиный случай "irrational exuberance". Амазон это все-таки обычный ретейлер, а валюэйшн такое, как будто у них эксклюзивное право на продажу лекарства от рака.

Bullish views на следущие пару недель как раз потому что все кому не лень будут его шортить и на expiration вполне может получится short squeeze. Кстати, а почему было просто не продать кол, тогда и borrow платить не надо было бы?

[dimp]

Bullish views на следущие пару недель как раз потому что все кому не лень будут его шортить и на expiration вполне может получится short squeeze. Кстати, а почему было просто не продать кол, тогда и borrow платить не надо было бы?

Вот именно из-за возможного short squeeze и не продал кол - слишком рисковано. А так... ну поднимется он до 65 или даже выше - опять продам в конце мая путы, а потом еще. Все-равно сколько веревочке не виться... через месяц (два, три) он обвалится. У меня с SIRF похожая ситуация была. Сегодня наконец-то и сама шорт-позиция по SIRF вышла в плюс, но основную прибыль я получил с путов, проданых в январе, феврале и марте.