Day trading

[mikeG]

мне кажется, zero sum верно для тоговли валют и фьючерсами. У акций существует upward bias из-за общего развития экономики, поэтому, наверное, на рынке акций игра немного положительна.

Наверное. Этим, впрочем, можно смело пренебречь, как величиной меньшего порядка, чем уплаченные комиссии.

К примеру, если у нас есть $30K и мы делаем по 4 транзакции в день ($10 за каждую), то за год уплатим 8K комиссий или 27% от первоначальной суммы. Это в несколько раз больше, чем средняя прибыль от buy-and-hold на эти же 30K.
В случае же, когда каждая позиция держится по нескольку минут в день, потенциальная прибыль будет еще меньше.

[metaller]

Погуглите "Vanguard index funds", выберите 2-3, и будет вам щастья.

Что такое index fund я знаю, а почему Vanguard ?

[Одинаковый]

Сейчас лекции слушаю, потом поиграю с месяц без денег, и только если все получается, тогда начну.
Поэтому хотелось бы советов от бывалых, кто эти стадии прошел, услышать про их шишки и т.п..

Игра без денег всегда складывается удачнее, а как поставишь свои кровные, особенно если сразу и много...

Невообразимая туча народа предлагает свои услуги по обучению других игре на бирже. Не задумывались, почему?

Самая болезненная и традиционная шишка у дей-трейдеров - выбрасывание своего тела из окна небоскреба. Но есть и более гуманные методы.

Во во. Не помню где читал, но очень точное сравнение:
Надо положить гимнастическое бревно на землю и ходить по нему туда сюда. Большинство людей спокойно смогут довольно долго ходить и не касаться земли. А потом надо установить это же самое гимнастическое бревно на высоту 20 метров. Большинство упадет на втором-третьем шагу.
Так и с трейдингом на бумаге и на свои кровные.

[Veselchak U]

Яйцеголовые утверждают, что успешных дейтрейдеров еще меньше чем я предполагал: < 1%.
http://faculty.haas.berkeley.edu/odean/ ... 110523.pdf

[Одинаковый]

Вам уже отсоветовали дейтрейдинг, и это правильно. Сами подумайте, оно вам надо? Целый день пялиться в 4 монитора, все на нервах, и результат совсем не гарантирован? Рассмотрите вариант кратко- и среднесрочных спекуляций как дополнение к основной работе. Это дает массу преимуществ, как материального так и психологического характера.

Исходя из того, что я знаю (а знаю я немного), кратко- и среднесрочные спекуляции выглядят более рискованными. Отдать деньги на волю рынка на несколько дней/месяцев не имея инсайдерской информации, зная что там сидят акулы ей обладающие и имеющие возможность обрушать/завышать акции по своему усмотрению, отбирая деньги у мелких игроков, слишком рисковано. В случае поминутной/посекундной игры, я контролирую весь (большую часть?) процесс. Я вижу, что акция идет вверх, вижу, что в очереди на покупку крупные игроки - я тоже подсуетился. Через несколько минут я продал, недожидаясь падения. Даже если я ошибся и кривая шагнула вниз, мои потери минимальны, т.к. я начеку. А вот среднесрочный игрок сидит себе на работе, пока кто-то обрушил его акции наполовину.
Объясните, что я не так понимаю, не учитываю?

Начнем с того что вы ничего не видите. Сейчас компьютеры перехватывают заказы за долю секунды. Стоит на аске 500 акций и вы думаете что вы их сейчас купите и цена вроде как растет и цена хорошая. И купили. А они как стояли 500 акций - так и стоят. А может там кто то позицию в 50000 акций продать хочет.
Про то что вы контролируете - спасибо, you made my day. Обьясняю: вы пялитесь в монитор, все нормально, график оцень красивый и вот вот цена должна пойти вверх. Вы моргнули. Когда глаза открылись вы видите что цена ушла сильно вниз. Кто то взял и продал 20000 акций как раз в то время пока вы моргнули. Как вам такой контроль? И что будете дальше делать? Продавать в убыток? А вдруг цена вернется? А вдруг что то там не то и еще дальше упадет?
Крупные игроки которых вы видите это тоже очень все зыбко. Они тоже не дураки. Сколько раз я видел когда вдруг появляется огромное количество акций на продажу. Сразу начинаешь паниковать и убегать. А заказ этот раз и пропал и цена пошла вверх. И дальше что?
В общем, как вам уже сказали сначала вы должны обьяснить себе почему вы умнее того парня (или компьютера) у которого вы будете выигрывать деньги. Потому что это zero sum game. И это если не считать расходы на покупки и продажи. А они будут сьедать очень много при частой торговле

Кстати, читал статью про тех кто карты считает в блек джек. Там вероятность выиграть 50/50 если карты не считать. А если считать - то у начинающего считальщика вероятность выиграть скажем 52%. Знаете какое там правило номер 1? А правило такое: никогда не давать чаевые. Потому что если будешь давать чаевые то уйдешь в минус. А вот в трейдинге чаевые давать надо (платить за покупку и продажу).

Но вы попробуйте. Правда не на 30К, а скажем на $5000. Думаю вам очень быстро надоест. Или все деньги потеряете. Интересно что произойдет раньше. Хотя может и одновременно.

[Одинаковый]

Прежде чем начинать, нужно понять, что day trading - это zero-sum game.

lets consider a case: Mike sold a stock X to Motte for $5. The stock had been bought by Mike a long time ago for $1. Motte sold the stock to Ljolja the same day for $5.1.
Ljolja sold the stock a couple of days after for $5.5.
Overall:
Mike +4
Motte +0.1
Ljolja +0.5

The system is not closed

Did Mike buy at $1 before the IPO priced at $20 or after?

[Балтика №3]

В случае поминутной/посекундной игры, я контролирую весь (большую часть?) процесс. Я вижу, что акция идет вверх, вижу, что в очереди на покупку крупные игроки - я тоже подсуетился. Через несколько минут я продал, недожидаясь падения. Даже если я ошибся и кривая шагнула вниз, мои потери минимальны, т.к. я начеку.

Это Вам только кажется.

[Ljolja]

Погуглите "Vanguard index funds", выберите 2-3, и будет вам щастья.

Что такое index fund я знаю, а почему Vanguard ?

a big company,big funds, low commission

[Ljolja]

Прежде чем начинать, нужно понять, что day trading - это zero-sum game.

lets consider a case: Mike sold a stock X to Motte for $5. The stock had been bought by Mike a long time ago for $1. Motte sold the stock to Ljolja the same day for $5.1.
Ljolja sold the stock a couple of days after for $5.5.
Overall:
Mike +4
Motte +0.1
Ljolja +0.5

The system is not closed

Did Mike buy at $1 before the IPO priced at $20 or after?

doesn't matter. The example was regarding 0 sum game. But I don't want to interfere my simple math to your or MikeG believes. If 4+0.1+0.5=0 or -0.1=0.1+0.1 no point for discussion

[Балтика №3]

К примеру, если у нас есть $30K и мы делаем по 4 транзакции в день ($10 за каждую), то за год уплатим 8K комиссий или 27% от первоначальной суммы. Это в несколько раз больше, чем средняя прибыль от buy-and-hold на эти же 30K.

Это, как раз решаемая проблема, если человек готов вложить в это дело 50К, тем более, он сам писал:

Я не собираюсь дейтрейдить фул-тайм. Планирую делать несколько трансакций по утрам, до работы.

Для этого есть
http://www.merrilledge.com/m/pages/land ... x250_12_14

$25,000 на deposit accounts и/или CD и ещё $25,000+ на brokerage account для day traders using a margin account.

Раньше у Wells Fargo было что то подобное.

[Балтика №3]

Погуглите "Vanguard index funds", выберите 2-3, и будет вам щастья.

Что такое index fund я знаю, а почему Vanguard ?

a big company,big funds, low commission

Угу, хорош для неспешного собирания денег в 401К и IRA. Для успешного выхода на пенсию в 2000 там каком то году.

[ts]

Погуглите "Vanguard index funds", выберите 2-3, и будет вам щастья.

Что такое index fund я знаю, а почему Vanguard ?

a big company,big funds, low commission

У них expense ratio, а не комиссионные. А так всё верно. Но если есть брокерский счет уже, то лучше Vanguard index ETFs, там expense ratio еще ниже. Но и комиссионные придется заплатить.

[fusion]

Мне вот что интересно, роботами никто не пользуется? Я слышал на Америке процентов 60-70 трейда это роботы.
У кого есть удачный опыт использования роботов?

Разработка продуктивной программы(робота) - это серьезные деньги. Поэтому их используют большие компании. Про людей, имеющих собственные программы, не слышал.

Есть роботы для парного трейдинга и баскет трейдинга. Стоят они не очень дорого, а дорогие можно арендовать. Но это на РФ, на знаю точно как в США. Я лично надеюсь в дальнейшем на робота, так как на торговлю времени нет.

Недавно к нам в город приехал какой то крутой трейдер из Питера. Хочет организовать тут брокерскую контору.
Сейчас хожу к нему на занятия. Пока 1-й месяц теории прошел.
Лично я собираюсь осторожно подходить к этому делу.


Однако, на Америке комиссии в десятки раз выше чем на росс. площадках и думаю там у вас другие роботы, а то комиссия за транзакции все съест.
60-70 % трейда США - это роботы. Надо поискать. Многие из них не очень дорого стоят, но помогают хотя немного зарабатывать.

[Monster02]

Начинал с курсов Investools. Использую ThinkOrSwim.

Почему остановились именно на них?
Вы, вероятно, уже проделали домашнюю работу по совокупности +/- у разных платформ. Что еще учитываете, кроме фи за трансакцию?

Посоветовал бывший босс, который сам ими пользовался. Но это не обязательно - все эти концепты есть в Википедии, практика важнее.

TOS - потому что рекомендовали в этих курсах. Потом я узнал что другие по большей части предпочитают эту платформу для сток опшенов из за удобства и стабильности.
Их купил Америтрейд года два назад - поэтому если подписываетесь, просите именно TOS, а не америтрейдовский TradeArchitect, который они вам будут предлагать - я сам не пользовал, но слышал что неустойчивая программа

[Azzi]

Я занимался какое-то время с переменным успехом. Но это было несколько лет назад, а сейчас слышал роботов стало гораздо больше, так что забудьте о book trading, market depth - это всё иллюзия. Год назад начал писать робота, чтобы тестировать стратегию на тиках. В то же время практикуюсь который год в covered options writing & selling options spreads. TOS - красивые графики, но дорого на маленьких заказах, Interactive Brokers лучше. Для опций еще вроде Options House хвалят.

[zhdan]

Игрались, что-то наживали, но дело нервенное - отвлечешься и попал. Вы хотите вместо работы full time? Это full time job.

[worldCitizen]

Я занимался какое-то время с переменным успехом. Но это было несколько лет назад, а сейчас слышал роботов стало гораздо больше, так что забудьте о book trading, market depth - это всё иллюзия. Год назад начал писать робота, чтобы тестировать стратегию на тиках. В то же время практикуюсь который год в covered options writing & selling options spreads. TOS - красивые графики, но дорого на маленьких заказах, Interactive Brokers лучше. Для опций еще вроде Options House хвалят.

Я обычно покупаю спрэды. Сегодня как раз одна из ритэйл компаний рапортует, играю на понижение.

[Motte]

Игрались, что-то наживали, но дело нервенное - отвлечешься и попал. Вы хотите вместо работы full time? Это full time job.

Я хочу начать с час-полтора перед основной работой. Набраться опыта, а потом, как пойдет. А вы, как начинали? В каких объемах, на какой платформе, почему перестали?

[metaller]

Игрались, что-то наживали, но дело нервенное - отвлечешься и попал. Вы хотите вместо работы full time? Это full time job.

Я хочу начать с час-полтора перед основной работой. Набраться опыта, а потом, как пойдет. А вы, как начинали? В каких объемах, на какой платформе, почему перестали?

А почему фокус именно на day trading ? Особенно если Вы планируете только час в день торговать.

[Motte]

TOS - красивые графики, но дорого на маленьких заказах, Interactive Brokers лучше. Для опций еще вроде Options House хвалят.

А мне тут Trade station рекомендуют. По каким главным критериям выбирать - цена за сделку, плечо, набор инструментов? Я собираюсь пока только стоками заниматься. Как мне объяснили, когда со стоками почувствуешь себя уверенно, можно начать разбираться с фьючерсами, когда разберешься - опции.

[Motte]

А почему фокус именно на day trading ? Особенно если Вы планируете только час в день торговать.

Потому что не могу оставить свои деньги на оставшийся день на растерзание акулам. Ну и час - это условно, процесс пойдет хорошо, буду наращивать до фултайма.

[ts]

Я бы вам посоветовал составить список хотя бы 10-ти людей-миллионеров, которые сделали свое богатство на дейтрейдинге. А потом составить список 10-ти людей миллионеров/миллиардеров, которые сделали свое богатство инвестируя, а не занимаясь дейтрейнгом. И сравнить. Думаю многое станет ясно.

[worldCitizen]

А почему фокус именно на day trading ? Особенно если Вы планируете только час в день торговать.

Потому что не могу оставить свои деньги на оставшийся день на растерзание акулам. Ну и час - это условно, процесс пойдет хорошо, буду наращивать до фултайма.

Вообще, согласно статистике, стоки больше чем 60% времени никуда не двигаются. Можно протирать штаны наблюдая как они стоят на месте, можно зафиксировать цену, выключить комп, вернуться через 4 - 5 часов и увидеть ту же самую картину...

[Leberecht]

Это самое противное в трейдинге: сидеть и ждать, ну или периодически подключаться и наблюдать, как твою позиция кое-как движется в сторону стопа или профита.
В более менее продвинутых платформах делают SMS (Email) notification.

Если заниматься не скальпингом или интра-дневным трэйдингом, а интер-дневным, то подобные SMS-notifications - весьма располезная и удобная вещица

[Veselchak U]

Я бы вам посоветовал составить список хотя бы 10-ти людей-миллионеров, которые сделали свое богатство на дейтрейдинге. А потом составить список 10-ти людей миллионеров/миллиардеров, которые сделали свое богатство инвестируя, а не занимаясь дейтрейнгом. И сравнить. Думаю многое станет ясно.

Я думаю, что если включить в список floor traders, то миллионеров там наберется и поболее десятка. К Мотте это, конечно, не относится, да и времена поменялись.