Рискуете, покупая стратегию поножно. Вторая может убежать.ie wrote:первая нога:
VIX Nov15 17 Call 1 $2.06
Options, советы бывалых собаководов.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Aleksey Kudinov wrote:Рискуете, покупая стратегию поножно. Вторая может убежать.ie wrote:первая нога:
VIX Nov15 17 Call 1 $2.06
тут меня товарищи уверяли, что ниже 12 не убежит
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Убежать в своей цене, а не в underlying.ie wrote:Aleksey Kudinov wrote:Рискуете, покупая стратегию поножно. Вторая может убежать.ie wrote:первая нога:
VIX Nov15 17 Call 1 $2.06
тут меня товарищи уверяли, что ниже 12 не убежит
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
мы все еще про индекс говорим? цена индекса и опции идут вногу.Aleksey Kudinov wrote:
Убежать в своей цене, а не в underlying.
(смотрю на график, волатилити за последние несколько месяцев.)
у вас есть примеры обратного?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Они коррелируют, но не 1:1. theta от вас за ночь убежит, если сегодня не откроете, delta опять же <1, gamma на всплесках VIX скачет не подецки, а vega на индекс волатильности для меня вообще эзотерический зверь - вычислять волатильность на фьючерсы волатильности - это за пределами моего понимания. All-in-all, да, они идут в одну сторону (зачастую), но не шаг в шаг и возможность не поймать цену спреда при поноговой его покупке - более чем реальная.ie wrote:мы все еще про индекс говорим? цена индекса и опции идут вногу.Aleksey Kudinov wrote:
Убежать в своей цене, а не в underlying.
(смотрю на график, волатилити за последние несколько месяцев.)
у вас есть примеры обратного?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
and that's a risk we takingAleksey Kudinov wrote:возможность не поймать
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?ie wrote:and that's a risk we takingAleksey Kudinov wrote:возможность не поймать
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
yep.Aleksey Kudinov wrote: Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Забавная стратегия на long SPY с хеджированием через TLT
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Aleksey Kudinov wrote:Забавная стратегия на long SPY с хеджированием через TLT
в чем цимес, в двух словах?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Продаётся CPS на SPY в паре с CPS на TLT.ie wrote:Aleksey Kudinov wrote:Забавная стратегия на long SPY с хеджированием через TLT
в чем цимес, в двух словах?
В спокойных условиях они имеют тенденцию идти однонаправленно. Если SPY рушится, то TLT резко скачет вверх, служа хеджем для SPY.
Риск - далеко не идеальная обратная корреляция.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Пора закупаться сентябрьскими опционами. Сегодня Ровно 45 дней до expiration.
Идеи на завтра:
1. Если завтра Нетфликс опять попрёт вверх, наверное куплю пут дебит спред. С таким низким IV и таком екстазе от етого стока у публики, ето единственная дельная стратегия.
2. Буду следить за AAPL. Думаю продать $110/$105 put credit spread, при условии что selloff продолжиться. IV - высокое, опционы - дорогие .... красота
3. Хочу занять медвежью позицию по золоту. Изучаю варианты.
Что еше интересного в мире просходит? Ничего не пропустил?
Идеи на завтра:
1. Если завтра Нетфликс опять попрёт вверх, наверное куплю пут дебит спред. С таким низким IV и таком екстазе от етого стока у публики, ето единственная дельная стратегия.
2. Буду следить за AAPL. Думаю продать $110/$105 put credit spread, при условии что selloff продолжиться. IV - высокое, опционы - дорогие .... красота
3. Хочу занять медвежью позицию по золоту. Изучаю варианты.
Что еше интересного в мире просходит? Ничего не пропустил?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
TDA wrote:
Что еше интересного в мире просходит? Ничего не пропустил?
че там у нас на нефтяном направлении? селл офф закончился?
смотрю на RIG сегодня рапортуют.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
AAPL Jan16 92.86/90 CPS @.42CR
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Не успел AAPL продать. Зато затарился NFLX & GLD. Купил Bear Put Spreads по обоим.Aleksey Kudinov wrote:AAPL Jan16 92.86/90 CPS @.42CR
Если AAPL уйдет в красное, займу ту же позицию, что и у Вас.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Closed SPX Aug14/Aug20 2105 Calendar Spread @16% profit over 5 holding days
Opened SPX Sep04/Sep11 2100 Calendar Spread @2.5
Opened SPX Sep04/Sep11 2100 Calendar Spread @2.5
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Wow. Сегодня закрыл свои core positions. Оставил только 15 лотов SPY 210/211 Credit Call Spreads. Последняя открытая позиция с August expiration.
Closed SPY 210/211 Put Debit Spread - 100% profit
Closed SPY 213/114 Call Credit Spread - 24% profit
Closed SPY 210/211 Put Debit Spread - 100% profit
Closed SPY 213/114 Call Credit Spread - 24% profit
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Закрыто @6% after fees / 7 days.Aleksey Kudinov wrote:BABA double calendar earnings play
Открыт CRM pre-earnings double calendar:
CRM Aug/Sep 70
CRM Aug/Sep 72.5
@1.58 debit
-
- Уже с Приветом
- Posts: 18013
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2171
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Я постепенно прихожу к выводу, что не хочу ничего через earnings держать, ничего от слова совсем.worldCitizen wrote:Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.
Либо strangle, либо календарь купить за неделю-другую до объявления, и продать за день-другой до. В календаре поймать возросшую вегу и убить короткий пут/кол через тету и get the hell out. На момо работает в ~80% случаев, что очень неплохо.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 18013
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Спасибо что поделились. Тоже об этом думал, теперь есть моральная поддержка..Aleksey Kudinov wrote:Я постепенно прихожу к выводу, что не хочу ничего через earnings держать, ничего от слова совсем.worldCitizen wrote:Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.
Либо strangle, либо календарь купить за неделю-другую до объявления, и продать за день-другой до. В календаре поймать возросшую вегу и убить короткий пут/кол через тету и get the hell out. На момо работает в ~80% случаев, что очень неплохо.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 18013
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Приобрел ХоумДепо календарный кол спред 120/121. Биржа успокоилась.Aleksey Kudinov wrote:Я постепенно прихожу к выводу, что не хочу ничего через earnings держать, ничего от слова совсем.worldCitizen wrote:Я обычно покупаю пут на Salesforce, не исключено что так сделаю и на этот раз. Volume is unimpressive.
Либо strangle, либо календарь купить за неделю-другую до объявления, и продать за день-другой до. В календаре поймать возросшую вегу и убить короткий пут/кол через тету и get the hell out. На момо работает в ~80% случаев, что очень неплохо.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 18013
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
В среду VIX достиг 16.25, затем резко упал. На сегодняшний день я трактую это как bullish sign for the market.ie wrote:yep.Aleksey Kudinov wrote: Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
ну вот как только он достиг моя позиция была закрыта, с небольшим профитом.worldCitizen wrote:В среду VIX достиг 16.25, затем резко упал.ie wrote:yep.Aleksey Kudinov wrote: Только заметил, 17 call - это так и задумывалось?
08/12/2015 STC VIX Nov15 17 Call $2.50
08/04/2015 BTO VIX Nov15 17 Call $2.06
может и аналитикой побалуете.worldCitizen wrote: На сегодняшний день я трактую это как bullish sign for the market.