erix wrote:Распределение то у вас какое?Oleg82 wrote:Здесь недопонимание. Маркет не нейтральный,маркет мартингал или случайное блуждание с поправкой на распределение.Тоесть процесс нестационарный.790 wrote:На нейтрально маркете 17% это хорошо. Но кто знает, что маркет будет нейтральным ближайшие 10 лет?
Мы, программисты, едем сюда потому что здесь платят денег больше и жить здесь приятнее когда есть деньги.Oleg82 wrote:Тогда всем российским программистам живущим в США нужно задавать аналогичный вопрос:"на кой чёрт вы сюда едете? Вы же бедные,а значит не умные...Boriskin wrote:Ну если по существу, то несколько наивно предлагать за деньги систему, которая ничего реально не заработала, но будет зарабатывать как только ее купят. Вас могут прямым текстом спросить "Если вы такие умные, то почему такие бедные?".Oleg82 wrote:Просьба к форумянам писать по существу.Нет желания и времени отвечать на каждый словесный выпад.
А зачем нужны кванты вообще,эти исследования? Квант диагностировал,что прибыль мол здесь стат. достоверная,что сотни форвардов провёл и десятки тысяч сделок. А ему в ответ - так эт ж на бумаге,это не реальная прибыль(квант видимо исследовал фондовый рынок Марса или Северной Кореи) .Вот вложишь свою зарплату в свои исследования,подождём лет пять,а там посмотрим...
Oleg82, Откуда у Вас такое знание американского фондового рынка из "российской глубинки"? Здесь чтобы работать квантом, надо иметь образование в финансах из хорошего американского ВУЗа, а также некоторые чуть-ли PhD требуют иметь. У вас даже образование не по профилю и нет реального опыта работы на местном маркете. Для того чтобы продавать Вашу систему нужны какие-то местные экспертные оценки хотя бы для начала.Oleg82 wrote:В итоге в паре с программистом разработана довольно ликвидная и хорошо диверсифицированная торговая система класса market-neutral/dollar-neutral strategy на американском фондовом рынке,работоспособность которой подтверждается чётким математическим и статистическим доказательством.
Прибыльность системы гарантировать, а также "доказать математически и статистически" невозможно. При прочих равных 10 лет симуляции менее значимы, чем 1-2 года реальной торговли (конкурсы длиной в пару месяцев вообще ничего не значат). Лучше всего, когда есть, скажем, 10 лет хороших результатов на истории, 2 года реальной торговли соответствующей этим результатам, и вы может объяснить, почему система работает и будет продолжать работать дальше.Oleg82 wrote:и? Вы выдрали слова из контекста.Дальше я обьяснил почему абсолютно не имеет.bearmf wrote:"Торговлю можно смоделировать так,как если бы мы торговали на самом деле,не зная заранее будущих параметров рынка.А реальная торговля имеет значения?? Абсолютно не имеет."
Смешно ). Задумайтесь над смыслом того, что вы написали. Если вы такое скажете потенциальным инвесторам, они от вас сбегут довольно быстро.
П.С. а прошлые РЕАЛЬНЫЕ заработки гарантируют прибыли в будущем? Вы бы вложились в чёрный ящик с красивым трэк рэкордсом?
А чем отличается качественная симуляция(вопрос качества пока опустим) от того что я наторговал на бирже по модели,если все комиссионные расходы,проценты за леверидж и.т.д были учтены?Inters wrote:Не симуляцию, а то что вы торговали на бирже используя вашу модель и заработали указаный процент (пусть даже там были небольшие суммы).
А что мешает мне изучить то,что изучает местная публика? Например эконометрику,теор.вер.,статистику. А что мне мешает здесь самому исследовать РЕАЛЬНЫЕ рынки?olmi_26 wrote:Oleg82, Откуда у Вас такое знание американского фондового рынка из "российской глубинки"? Здесь чтобы работать квантом, надо иметь образование в финансах из хорошего американского ВУЗа, а также некоторые чуть-ли PhD требуют иметь. У вас даже образование не по профилю и нет реального опыта работы на местном маркете. Для того чтобы продавать Вашу систему нужны какие-то местные экспертные оценки хотя бы для начала.Oleg82 wrote:В итоге в паре с программистом разработана довольно ликвидная и хорошо диверсифицированная торговая система класса market-neutral/dollar-neutral strategy на американском фондовом рынке,работоспособность которой подтверждается чётким математическим и статистическим доказательством.
Например при масштабе в 100 млн.долл. примерно 50 тыс.сделок в год(ошибся - это за десять лет,за год 5 тысяч). Система не HFT.bearmf wrote: Масштабирование - важный вопрос. На него напрямую влияют ликвидность рынка и частота торговли. Например, сколько у вас сделок в год?
Вам конечно ничего не мешает, но для продажи или внедрения вашей системы этого не достаточно. Надо всё подкреплять тестами и оценками людей, которые имеют хороший background и связи в этой области. Есть пара идей, скину в личку. Удачи!Oleg82 wrote:А что мешает мне изучить то,что изучает местная публика? Например эконометрику,теор.вер.,статистику. А что мне мешает здесь самому исследовать РЕАЛЬНЫЕ рынки?
Неверное место для подобных вопросов. Здесь в основном разномастные быдлокодеры тусуются. Наверное, имеет смысл спрашивать на специализированных форумах квантовиков. Наверняка там и потенциальные покупатели подобных вещей встречаются. Может, кто и возьмется интегрировать вашего робота в свою торговую кухню. А у вас сайт с описанием, результатами и прочим есть? Если бы я такую штуку продавал, то я бы еще сделал страничку, которая читает информацию о stock quotes и выводит состояния портфеля и данные по сделкам в реальном времени. Типа "наш робот пыхтит уже 2 года, возврат 15%, все детали о сделках, которые он провел, можно посмотреть тут".Oleg82 wrote:Уважаемые форумяне,подскажите пожайлуста,какой вариант оптимален в моём случае,и есть ли он вообще? ... Рассматриваются варианты продажи системы или трудоустройства в хедж-фонд с последующем внедрением торговой стратегии.
Спасибоolmi_26 wrote:Вам конечно ничего не мешает, но для продажи или внедрения вашей системы этого не достаточно. Надо всё подкреплять тестами и оценками людей, которые имеют хороший background и связи в этой области. Есть пара идей, скину в личку. Удачи!Oleg82 wrote:А что мешает мне изучить то,что изучает местная публика? Например эконометрику,теор.вер.,статистику. А что мне мешает здесь самому исследовать РЕАЛЬНЫЕ рынки?
А сайты уже есть вполне официальные.Например: //marketocracy.com/ и //www.investopedia.com/Kolbasoff wrote:Неверное место для подобных вопросов. Здесь в основном разномастные быдлокодеры тусуются. Наверное, имеет смысл спрашивать на специализированных форумах квантовиков. Наверняка там и потенциальные покупатели подобных вещей встречаются. Может, кто и возьмется интегрировать вашего робота в свою торговую кухню. А у вас сайт с описанием, результатами и прочим есть? Если бы я такую штуку продавал, то я бы еще сделал страничку, которая читает информацию о stock quotes и выводит состояния портфеля и данные по сделкам в реальном времени. Типа "наш робот пыхтит уже 2 года, возврат 15%, все детали о сделках, которые он провел, можно посмотреть тут".Oleg82 wrote:Уважаемые форумяне,подскажите пожайлуста,какой вариант оптимален в моём случае,и есть ли он вообще? ... Рассматриваются варианты продажи системы или трудоустройства в хедж-фонд с последующем внедрением торговой стратегии.
Это очень много, почти HFT - больше 10 трейдов в день. При масштабе 100 миллионов у вас будет довольно сильное проскальзывание, если это все на одном рынке, так что это надо учитывать. Например, проскальзывание на один тик ES уменьшит прибыль на $60000 за год.Oleg82 wrote:Например при масштабе в 100 млн.долл. примерно 50 тыс.сделок в год(ошибся - это за десять лет,за год 5 тысяч). Система не HFT.bearmf wrote: Масштабирование - важный вопрос. На него напрямую влияют ликвидность рынка и частота торговли. Например, сколько у вас сделок в год?
Я не понял, это ваши сайты или что?Oleg82 wrote:А сайты уже есть вполне официальные.Например: //marketocracy.com/ и //www.investopedia.com/Kolbasoff wrote:Неверное место для подобных вопросов. Здесь в основном разномастные быдлокодеры тусуются. Наверное, имеет смысл спрашивать на специализированных форумах квантовиков. Наверняка там и потенциальные покупатели подобных вещей встречаются. Может, кто и возьмется интегрировать вашего робота в свою торговую кухню. А у вас сайт с описанием, результатами и прочим есть? Если бы я такую штуку продавал, то я бы еще сделал страничку, которая читает информацию о stock quotes и выводит состояния портфеля и данные по сделкам в реальном времени. Типа "наш робот пыхтит уже 2 года, возврат 15%, все детали о сделках, которые он провел, можно посмотреть тут".Oleg82 wrote:Уважаемые форумяне,подскажите пожайлуста,какой вариант оптимален в моём случае,и есть ли он вообще? ... Рассматриваются варианты продажи системы или трудоустройства в хедж-фонд с последующем внедрением торговой стратегии.
Система разработана недавно,ждать ещё два года - да опять же как тут говорят,РЕАЛЬНЫХ денег система через два года всё-равно не заработает,несмотря даже на виртуальный публичный бумажный мониторинг.На мой взгляд это не совсем продуктивно.
А не подскажите специализированные форумы квантов? Хотя проще уже наверное будет напрямую через //www.quantfinancejobs.com/
Ничего, что система разработана недавно. Все когда-то начинают. Напишите сайт, подсоедините ее к реальному потоку котировок, накормите ее виртуальными деньгами в размере, которые есть у потенциальных покупателей и пусть себе молотит, сделки делает, показывает прибыль/потери, отчетность всякую. Пусть работает как визитная карточка вашей команды разработчиков. А сами идите на форумы, слушайте, задавайте дельные вопросы, толково отвечайте, ну и рекламируйте вашего робота. В итоге кто-нибудь заметит и начнется предметный разговор.Oleg82 wrote:Система разработана недавно,ждать ещё два года - да опять же как тут говорят,РЕАЛЬНЫХ денег система через два года всё-равно не заработает,несмотря даже на виртуальный публичный бумажный мониторинг.На мой взгляд это не совсем продуктивно.
А не подскажите специализированные форумы квантов? Хотя проще уже наверное будет напрямую через //www.quantfinancejobs.com/
Да нет,конечно же не моиadda_ wrote:Я не понял, это ваши сайты или что?Oleg82 wrote:А сайты уже есть вполне официальные.Например: //marketocracy.com/ и //www.investopedia.com/Kolbasoff wrote:Неверное место для подобных вопросов. Здесь в основном разномастные быдлокодеры тусуются. Наверное, имеет смысл спрашивать на специализированных форумах квантовиков. Наверняка там и потенциальные покупатели подобных вещей встречаются. Может, кто и возьмется интегрировать вашего робота в свою торговую кухню. А у вас сайт с описанием, результатами и прочим есть? Если бы я такую штуку продавал, то я бы еще сделал страничку, которая читает информацию о stock quotes и выводит состояния портфеля и данные по сделкам в реальном времени. Типа "наш робот пыхтит уже 2 года, возврат 15%, все детали о сделках, которые он провел, можно посмотреть тут".Oleg82 wrote:Уважаемые форумяне,подскажите пожайлуста,какой вариант оптимален в моём случае,и есть ли он вообще? ... Рассматриваются варианты продажи системы или трудоустройства в хедж-фонд с последующем внедрением торговой стратегии.
Система разработана недавно,ждать ещё два года - да опять же как тут говорят,РЕАЛЬНЫХ денег система через два года всё-равно не заработает,несмотря даже на виртуальный публичный бумажный мониторинг.На мой взгляд это не совсем продуктивно.
А не подскажите специализированные форумы квантов? Хотя проще уже наверное будет напрямую через //www.quantfinancejobs.com/
Эти сайты наверное пол америки знает,особенно инвестопедию.
потому что там, наверное, одни быдлокванты тусуются :)bearmf wrote:Квантовые форумы - http://www.wilmott.com, http://www.nuclearphynance.com. Не думаю правда, что там кого-то это заинтересует, народ там довольно прожженный и скептически относится к подобным заявлениям.
Новую БАЗОВУЮ ИДЕЮ я не придумывал.Не обязательно придумывать что-то фундаментально новое.bearmf wrote:Это очень много, почти HFT - больше 10 трейдов в день. При масштабе 100 миллионов у вас будет довольно сильное проскальзывание, если это все на одном рынке, так что это надо учитывать. Например, проскальзывание на один тик ES уменьшит прибыль на $60000 за год.Oleg82 wrote:Например при масштабе в 100 млн.долл. примерно 50 тыс.сделок в год(ошибся - это за десять лет,за год 5 тысяч). Система не HFT.bearmf wrote: Масштабирование - важный вопрос. На него напрямую влияют ликвидность рынка и частота торговли. Например, сколько у вас сделок в год?
Квантовые форумы - http://www.wilmott.com, http://www.nuclearphynance.com. Не думаю правда, что там кого-то это заинтересует, народ там довольно прожженный и скептически относится к подобным заявлениям. Достаточно маловероятно, что вы придумали что-то действительно новое. quanfinancejobs - сайт вообще не про это, ваше резюме там даже не заметят.
Вам может быть интересен сайт http://www.collective2.com/ - там можно продвигать свою стратегию с более-менее "реальными" бумажными результатами.
Счет.Oleg82 wrote:Реальный мир это что?Inters wrote: +1 Надо показать что система зарабатывает деньги в реальном мире.
Разве не вы писали "с поправкой на распределение"? Будьте любезны пояснить о каком распределении идет речь. Спасибо.Oleg82 wrote:Распределение "у меня" чего? Рынка? Фондового?erix wrote:Распределение то у вас какое?Oleg82 wrote:Здесь недопонимание. Маркет не нейтральный,маркет мартингал или случайное блуждание с поправкой на распределение.Тоесть процесс нестационарный.790 wrote:На нейтрально маркете 17% это хорошо. Но кто знает, что маркет будет нейтральным ближайшие 10 лет?
Строители/заочники какие ушлые пошлиKomissar wrote:у меня ощущение, что хотят кинуть приятеля-программиста, кто всю эту трейдинговую систему сваял.