Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[Aleksey Kudinov]

Итьс нот перфоецт, бут тхис ис тхе бест шхат ше хаве

"Хочеца грязно выматерица!"

[John Smith]

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%

[TDA]

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%

Ребята с tastytrade уже бектестали. Sweet spot получился @ 50% of max profit

As to the duration, sweet spot is 45 days to expiration.

[worldCitizen]

Бектест работат на ура. Хотелось бы проверить ето вжвую

Чем бектестируете?
Интересно поиграться с параметрами, например что будет если сливать не на 50% а на 30%

Ребята с tastytrade уже бектестали. Sweet spot получился @ 50% of max profit

As to the duration, sweet spot is 45 days to expiration.

У меня проданы октябрьские SPY strike 205 calls in a spread, and some puts in a calendar debit spread. BeARisH! Однако, не хочу ничего к ним добавлять. Буду играться с квартальными репортами.

[TDA]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

[ie]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?

[Aleksey Kudinov]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?

Работает, можено несколько стратегий одновременно играть
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...

[ie]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?

Работает, можено несколько стратегий одновременно играть
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...

я понимаю. в тоже время понимаю что "можно будет" означает что сейчас нельзя или не желательно.
так?

[Aleksey Kudinov]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?

Работает, можено несколько стратегий одновременно играть
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...

я понимаю. в тоже время понимаю что "можно будет" означает что сейчас нельзя или не желательно.
так?

Ну я так понимаю, он считает, что от 1800 СПХ отскочет, хотя по-моему, если он пробьёт ~1820 то дна там не видно.

[ie]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?

Работает, можено несколько стратегий одновременно играть
VW is a mess, they start talking about a possibility of a German federal govt collapse... Markets are beyond antsy...

я понимаю. в тоже время понимаю что "можно будет" означает что сейчас нельзя или не желательно.
так?

Ну я так понимаю, он считает, что от 1800 СПХ отскочет, хотя по-моему, если он пробьёт ~1820 то дна там не видно.

меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп.

[Aleksey Kudinov]

меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп.

Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.

[TDA]

Опять поставил RSX на своий short watch list. Ждем meaningful движения вверх, что б занять короткую позицию.

GLD - вроде как созрел. Попробую завтра ноябрьский debit spread купить.

Так же, жду падения S&P в раён $1800. Думаю, к концу сентября туда долетим. Как долетим, можно будет несколько OTM Put Spreads продать.

опаа, а как же "дельта 30" правило? болше не работает?

Я тестирую трейды с дельтой 30. Ето paper account, так как для меня ето слишком консервативно. Мне очень интересно увидеть реальные результаты.

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

[TDA]

меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп.

Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.

100%.
Не верю я бектестам на historical data. Что может быть лучше, чем взять и проверить.

[ie]

меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп.

Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.

я понимаю. но the whole idea was что делая такие механические трэйды все что нужно чтобы быть в +++ форэва,
пральна? а тут оказывается что еще надо ЗНАТЬ куда маркет пойдет. маленький такой пустячек.

[ie]

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

Call and Puts? или только Calls?

[TDA]

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

Call and Puts? или только Calls?

Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.

[Aleksey Kudinov]

меня другое волнует. он считает что продать CCS с дельтой 30 это то что доктор пропасал, но в этой же ситуации продать CPS это плохо.
почему? ведь у них экзактли the same chances to win?
помоему он просто знает прикуп.

Продать CCS/d30 - это механический трейд, типа посмотреть как работает in the long term.

я понимаю. но the whole idea was что делая такие механические трэйды все что нужно чтобы быть в +++ форэва,
пральна? а тут оказывается что еще надо ЗНАТЬ куда маркет пойдет. маленький такой пустячек.

Скорость движения маркета тоже играет рояль. Если она недостаточна при движении в противоположную сторону, то нас это тоже устраивает. Но гамму следить очень сложно, поэтому большинство играют на дельте и веге.

[ie]

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

Call and Puts? или только Calls?

Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.

то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?

[Aleksey Kudinov]

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

Call and Puts? или только Calls?

Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.

то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?

При продаже спредов с такими высокими дельтами другой стратегии быть не может. Дельта-нетральные стратегии немного другие

[ie]

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

Call and Puts? или только Calls?

Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.

то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?

При продаже спредов с такими высокими дельтами другой стратегии быть не может. Дельта-нетральные стратегии немного другие

в таком случае зеркальное тоже должно быть верно так?
то есть вы продаете CCS с "высокой" дельтой надеюсь что маркет пойдет вниз,
я ПОКУПАЮ DPS с высокой дельтой надеясь что маркет пойдет вниз.

мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?

[TDA]

Сейчас fast markets и я стараюсь играть с дельтой 40-45.

Call and Puts? или только Calls?

Сегодня, только calls. Когда просядим ниже, тогда пойдут puts.

то есть вы пытаетесь угадать движение маркета. и в этом вся соль вашей стратегии. так?

В сегодняшнем маркете - да. Пол года назад, торговал с дельтой - 20. Как будет завтра - хрен его знает. Маркет ведь меняется постоянно.

Алексей прав. Торговля с дельтой 40-45, ето чистая спекуляция

[Aleksey Kudinov]

мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?

Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.

[ie]

мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?

Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.

если у вас 70% шансов выиграть и у меня 70% шансов выиграть, то шансы одинаковы
давайте хоть тут согласимся.

[Aleksey Kudinov]

мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?

Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.

если у вас 70% шансов выиграть и у меня 70% шансов выиграть, то шансы одинаковы
давайте хоть тут согласимся.

Если у вас транзакционные издержки = 0 и нет процентной ставки и дивидендов, а также вы поймаете call/put parity, то вы правы.
Иначе comparable puts are usually cheaper than calls.

И потом, нужно чётко определиться с понятием что означает выигрыш. Выигрыш любой суммы? Getting options in the money (which might not be equal to your position being green)? Выигрыш на expiration date or any other date?

В этом и состоит замечательность опций, что возможностей намного больше чем у бинарного исхода для стоков.

[ie]

мы оба играем в одну и тоже игру, с одинаковыми шансами выиграть, так?

Игра одна, но шансы и величина выигрыша, как ни странно, разные.

если у вас 70% шансов выиграть и у меня 70% шансов выиграть, то шансы одинаковы
давайте хоть тут согласимся.

Если у вас транзакционные издержки = 0 и нет процентной ставки и дивидендов, а также вы поймаете call/put parity, то вы правы.
Иначе comparable puts are usually cheaper than calls.

И потом, нужно чётко определиться с понятием что означает выигрыш. Выигрыш любой суммы? Getting options in the money (which might not be equal to your position being green)? Выигрыш на expiration date or any other date?

В этом и состоит замечательность опций, что возможностей намного больше чем у бинарного исхода для стоков.

кагда TDA заявил что у него 70% выиграша на CCS, вы не задавали так много вопросов.
на самом деле как вы трактуете выигрыш разници нет никакой, главное чтоб это было консистент.
пусть выигрыш будет + $1 on the trade. good enough?