Грамотно ли Кудрин сказанул?

[Galileo]

"Корреляция мировых индексов и в том числе индекса РТС и Dow Jones достаточно высокая, это корреляция выше 50%. Отклонения от этой тенденции возникают только тогда, когда возникает рост цен на нефть", - подтвердил Кудрин, написали Newsru.com.

У меня имеется вопрос: грамотно ли сказано? Если корреляцию даже мерять в процентах, хотя это число между минус единицей и единицей, так существенное различие в поведении, если говорить о связи двух величин, это отметка у корреляции ноль - положительно коррелированы или отрицательно. А "пятьдесят процентов" корреляции, то бишь 0.5 на глаз не начертишь... Ну то есть сказать "вероятность, что будет рецессия, выше 50%" - это интуитивно простому зрителю понятно, что наступление рецессии вероятнее её ненаступления. А вот про корреляцию выше 50% - это простому зрителю интуитивно ничерта понятно быть не должно. Должна быть понятно только минус 100% корреляция (которая минус один), ноль и сто процентов.

Кто мне пояснит, может, он всего лишь хотел сказать, что корреляция положительна, хотя, как показывает практика, это вроде бы как очевидно?
С уважением к Кудрину, но, может, это я в корреляциях ничерта не разбираюсь?

Разве грамотно вероятности и корреляции при людях выражать в процентах?
Может лучше проценты заменить на градусы, а число 50 на 40?

[lx_uk]

"Корреляция в 50%" в данном случае воспринимается как "индексы больше связяны, чем несвязаны". А про отрицательную корелляцию в этом случае вообще лучше не вспоминать.

[Dmitry67]

Но в военное время корреляция может достигать 200%

Впрочем, корреляция комплексных функций может превышать 100%, и в физике это называется entanglement

[Flash-04]

"Корреляция в 50%" в данном случае воспринимается как "индексы больше связяны, чем несвязаны". А про отрицательную корелляцию в этом случае вообще лучше не вспоминать.

я думаю это можно перевести как "наблюдается определенная зависимость и индексы как правило двигаются в одном направлении" смысл отрицательной корреляции - что происходит движение в противоположных направлениях:

Geometric Interpretation of correlation

For centered data (i.e., data which have been shifted by the sample mean so as to have an average of zero), the correlation coefficient can also be viewed as the cosine of the angle between the two vectors of samples drawn from the two random variables.

[Flash-04]

Correlation Negative Positive
Small −0.3 to −0.1 0.1 to 0.3
Medium −0.5 to −0.3 0.3 to 0.5
Large −1.0 to −0.5 0.5 to 1.0

[Galileo]

"Корреляция в 50%" в данном случае воспринимается как "индексы больше связяны, чем несвязаны". А про отрицательную корелляцию в этом случае вообще лучше не вспоминать.

Больше связаны, чем не связаны, это значит, как мне понимается, либо ближе к минус единице, либо к единице, чем к нулю. То не из той оперы, что один растёт и, значит, вероятнее всего, растёт и другой.

Хочется просто знать, грамотно сказал Кудрин или нет? Может кто-нибудь точно сказать?
Со всем уважением к господину Кудрину, тем более, что он Кандидат экономических наук, почётный профессор экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

А то ж за такого типа ляпы на пересдачу могут отправить студента...

[OtecFedor]

Хочется просто знать, грамотно сказал Кудрин или нет? Может кто-нибудь точно сказать? А то ж за такого типа ляпы на пересдачу могут отправить студента...

Он скорее всего имел ввиду Pearson correlation coefficient (r-value) выраженное в %. T.e. r = 0.5 значит что 50% изменения индекса связано с изменением DowJones, остальные 50% другими факторами.

[koan]

"Корреляция мировых индексов и в том числе индекса РТС и Dow Jones достаточно высокая, это корреляция выше 50%. Отклонения от этой тенденции возникают только тогда, когда возникает рост цен на нефть", - подтвердил Кудрин, написали Newsru.com.

Кудрин мог иметь в виду R squared, т.е. коэффициент корреляции в квадрате. Этот коэффициент используется в основном в регрессионных моделях, столь любимых экономистами, и обозначает процент обьясненной вариативности. Скажем, колебания в Доу Джонсе обьясняют половину колебаний в индексе РТС. Пирсоновский коэффициент корреляциии для этого должен быть выше 0.7.