Работа квантом на Wall Street

[Асти]

Где нынча модно искать работу квантовым аналитиком/ресечером/стратеджи модельером человеку с выдающимися математическими способностями и длинным программистским экспириенсом

Исходные данные есть, за исключением непосредственно опыта по теме и PhD. Сайты типа dice.com и monster.com дают слишком много мусора, реально правильных предложений мало. Как правильно искать такую работу? Идеальная работа это среднего размера hedge fund занимающийся algorithmic trading. Что могу предложить, ясную голову, набитую на написании алгоритмов для анализа данных руку, годы и годы разработки low latency real-time систем. Да и дифуры со стохастическими процессами помню (хобби такой).

Так где искать, куда постить, где рассылаться, где взять список потенциальных работодателей или позиций?

[JMorgan]

Где? - Уоллстрит и Чикаго.. вам видимо туда..

Запоститe резюме на Дайс
- и 1000000 босоногих рекрутеров
оборвут телефон, тем более с 25 августа они вернулись к колд-коллсам..

Любой мат метод даст вам 2-3 порядочных агента
и 1 одну фин компанию средней вшивости

[ksi]

Да и дифуры со стохастическими процессами помню (хобби такой).

В чем разница между бесконечно-делимым и устойчивым распределением? Что есть подмножество чего?

[adda_]

Да и дифуры со стохастическими процессами помню (хобби такой).

В чем разница между бесконечно-делимым и устойчивым распределением? Что есть подмножество чего?

По идее второе есть подмножество первого. Может мне тоже поквантоваться? Ph.D есть, случайными процессами занимался..

[Асти]

Да и дифуры со стохастическими процессами помню (хобби такой).

В чем разница между бесконечно-делимым и устойчивым распределением? Что есть подмножество чего?

Ага, спасибо, посмотрел. А можно встречный вопрос, на какие позиции такой вопрос задают? И на какие позиции ожидается свободное знание определений и умение сходу доказать что Гамма-распределение является бесконечно делимым, но не является устойчивым, а на какие умение разобраться в написанном доказательстве?

[Асти]

Где? - Уоллстрит и Чикаго.. вам видимо туда..

Запоститe резюме на Дайс
- и 1000000 босоногих рекрутеров
оборвут телефон, тем более с 25 августа они вернулись к колд-коллсам..

Любой мат метод даст вам 2-3 порядочных агента
и 1 одну фин компанию средней вшивости

По моему опыту, размещение программистского резюме на dice генерирует в тот же день 10 звонков и 15 емейлов. Проблема в том что уровень 80% рекрутеров ниже плинтуса, а половина вакансий это Блумберг. Ну и предложение зарплат в 120 тысяч выглядит издевательством (правда там и позиции соответствующие).

По позициям же часто понятно что за проект и чем там люди занимаются. Соответственно понятно какие у них позиции должны быть. Но то что предлагают, это в основном обслуга для тех позиций, которые хочется (инфраструктура, базы данных в разном виде, тулзы). А хочется максимум анализа данных и моделирования (на гране математики и программирования алгоритмов) и минимум инфраструктуры Но квантовое резюме нормально не работает.

Такое впечатление что не там ищу. Или в резюме надо пару волшебных слов вписать, чтоб искалось.

[adda_]

Где? - Уоллстрит и Чикаго.. вам видимо туда..

Запоститe резюме на Дайс
- и 1000000 босоногих рекрутеров
оборвут телефон, тем более с 25 августа они вернулись к колд-коллсам..

Любой мат метод даст вам 2-3 порядочных агента
и 1 одну фин компанию средней вшивости

По моему опыту, размещение программистского резюме на dice генерирует в тот же день 10 звонков и 15 емейлов. Проблема в том что уровень 80% рекрутеров ниже плинтуса, а половина вакансий это Блумберг. Ну и предложение зарплат в 120 тысяч выглядит издевательством (правда там и позиции соответствующие).

По позициям же часто понятно что за проект и чем там люди занимаются. Соответственно понятно какие у них позиции должны быть. Но то что предлагают, это в основном обслуга для тех позиций, которые хочется (инфраструктура, базы данных в разном виде, тулзы). А хочется максимум анализа данных и моделирования (на гране математики и программирования алгоритмов) и минимум инфраструктуры Но квантовое резюме нормально не работает.

Такое впечатление что не там ищу. Или в резюме надо пару волшебных слов вписать, чтоб искалось.

Слухи о высоких зарплатах в городе сильно преувеличены. 120К для человека без опыта работы в одной из топ компаний волстрита вполне нормально. Имхо

[JMorgan]

2 Acti: Лечиться даром - даром лечиться.. форум - не гугл!

Есть только 1 универсальный
и бессплатный совет - станьте Индусом..
всё остальное
зависит от 1000 b+
деталей - предугадывать к-е. глядя на вашу аватарку - не возмется и дьявол..

Вот мой лаки-гесс - не Алекс ли вы?

Что касается Блумберга.. ни разу не звонили..
СитиГруп, МеррилЛинч, Ю Би Эс, Дойч Бэнк..

вчера 29 минут терзал Хэдхантер
от какого-то Канацкого но не Имперского Банка - видимо шарамыжник..

А я жду Морган-Стенли или Голдман-Сакс
т.к. их Авто-е-Трейдинг помимо Куанта
еще и Мэшин Лёнинг и Онто-Сем-Вэб использут..

Много емейлов от вашего Блумберга на Текст-Майнинг..
но это друга письня

[baton]

ого, какие люди не могут трудоустроится, а я думал это только меня проп-трейдинг компании стороной обходят ...
спасибо, серёзно, you made my day

[Асти]

2 Acti: Лечиться даром - даром лечиться.. форум - не гугл!

Есть только 1 универсальный
и бессплатный совет - станьте Индусом..
всё остальное
зависит от 1000 b+
деталей - предугадывать к-е. глядя на вашу аватарку - не возмется и дьявол..

Вот мой лаки-гесс - не Алекс ли вы?

Что касается Блумберга.. ни разу не звонили..
СитиГруп, МеррилЛинч, Ю Би Эс, Дойч Бэнк..

вчера 29 минут терзал Хэдхантер
от какого-то Канацкого но не Имперского Банка - видимо шарамыжник..

А я жду Морган-Стенли или Голдман-Сакс
т.к. их Авто-е-Трейдинг помимо Куанта
еще и Мэшин Лёнинг и Онто-Сем-Вэб использут..

Много емейлов от вашего Блумберга на Текст-Майнинг..
но это друга письня

Я не только не Алекс, но и не Юстас и не индус

Морган Станли звонил, но там какая то программистская позиция, мне не понравилось.

А где вы ищите? Я, как писал, кинул резюме на дайс и монстр, но ощущение что это не целевая аудитория. Где квантовые тусовки?

Слухи о высоких зарплатах в городе сильно преувеличены. 120К для человека без опыта работы в одной из топ компаний волстрита вполне нормально. Имхо

По моему опыту зарплата может меняться в разы, если вы сами найдете себе правильное применение.

[Асти]

Помогите продолжить ряд:

Quantitative Developer
Quantitative Analyst
Quantitative Researcher
Strategy Modeler
...???

Желательно в сторону математики/статистики с применением десяти лет программистско-архитекторского опыта, свободного владения плюсами и перлом, мат-моделирования, алгоритмо-писания и т.д.

[JMorgan]

Все эти Тусовки пали под напором Боссоногих рекрутеров..
Дайс+Монстер вполне дает теже результаты - 30 миль.. 7 дней.. и 20 ключевых слов..
и кропотливая работа с Дезой от рекрутеров..
Я проверяю их взаимную ложь в Среду..
а в четверг мылю доп вопросы достойнейшим..

Ну и ваш Куант у меня - седьмой-восьмой - я AI/NLP Software Engineer/Scientist with PhD CS w/some applied Math/Quant/BioStat

[Hamster]

Мое общее впечатление, как человека, который изучал этот вопрос и разослал около десятка резюме по крупным финансовым конторам последние три месяца (то есть, искал работу, но не сказать, что очень активно, скорее "на всякий случай", ввиду надвигающегося acquisition моего employer'а очень неудобной компанией):

Забейте.

Конкретнее: забейте на поиск работы квантом. Ваши знания совершенно недостаточны для того, чтобы им работать, будь вы хоть семь пядей во лбу (как я, например ), и Wall Street это знает. Если вы купите и заботаете учебник по quantitative finance, будет уже лучше, но понятно, что в резюме об этом не напишешь. Если у вас есть сомнения по этому поводу, пойдите сюда http://wilmott.com/categories.cfm?catid=8 и посчитайте, на сколько вопросов на первой странице вы можете ответить.

Ключевыми словами для вас должно быть "quant developer".

После 6-12 месяцев работы в позиции quant developer, изучения индустрии изнутри, и знакомства с основами математических финансов, вы будете намного лучше расположены, чтобы искать работу квантом - если вас это еще будет интересовать.

Платят quant developer ничуть не меньше, чем формальным квантам.

[Асти]

Мое общее впечатление, как человека, который изучал этот вопрос и разослал около десятка резюме по крупным финансовым конторам последние три месяца (то есть, искал работу, но не сказать, что очень активно, скорее "на всякий случай", ввиду надвигающегося acquisition моего employer'а очень неудобной компанией):

Забейте.

Конкретнее: забейте на поиск работы квантом. Ваши знания совершенно недостаточны для того, чтобы им работать, будь вы хоть семь пядей во лбу (как я, например ), и Wall Street это знает. Если вы купите и заботаете учебник по quantitative finance, будет уже лучше, но понятно, что в резюме об этом не напишешь. Если у вас есть сомнения по этому поводу, пойдите сюда http://wilmott.com/categories.cfm?catid=8 и посчитайте, на сколько вопросов на первой странице вы можете ответить.

Ключевыми словами для вас должно быть "quant developer".

После 6-12 месяцев работы в позиции quant developer, изучения индустрии изнутри, и знакомства с основами математических финансов, вы будете намного лучше расположены, чтобы искать работу квантом - если вас это еще будет интересовать.

Платят quant developer ничуть не меньше, чем формальным квантам.

Последние 3 месяца все уходили на каникулы, сейчас должно быть самое горячее время.

[Hamster]

Какие каникулы на Wall Street?

Вы рассчитываете, что вас возьмет под крыло hedge fund, поверит, что вы способны работать квантом, потратит 3-6-12 месяцев, чтобы обучить вас основам финансов, и будет все это время платить вам 200 тысяч в год или больше. Это нелогично. Если бы у вас в резюме был PhD в математике или физике, это еще могло бы как-то доказывать ваши способности, но опять-таки встает вопрос обучения.

[Асти]

Какие каникулы на Wall Street?

Вы рассчитываете, что вас возьмет под крыло hedge fund, поверит, что вы способны работать квантом, потратит 3-6-12 месяцев, чтобы обучить вас основам финансов, и будет все это время платить вам 200 тысяч в год или больше. Это нелогично. Если бы у вас в резюме был PhD в математике или физике, это еще могло бы как-то доказывать ваши способности, но опять-таки встает вопрос обучения.

Денежки то не большие, вопрос как помочь им заработать с меня больше чтобы те крохи какие я от них хочу не омрачали им летний отдых.

Если серьезно, не знаю как там с каникулами на Wall Street, но активность рекрутеров в последнюю неделю-две выросла многократно. Да и народ в ресторанчиках на Манхэтане после рабочего дня не выглядел измученным.

Лучше скажите, какие позиции адекватны. Я слегка имел опыт в поисках стат. арбитража американских стоков и писал всякую итерационную линейную (и не линейную) алгебру для моделей и поиска параметров по методу наибольшего правдоподобия (ну и много другого конечно). Так что численное моделирование, всякие ресурсоемкие алгоритмы (скажем несколько петафлот вычислений, спросите меня как ), численный и аналитический анализ доходности и рисков моделей меня не пугает. Ну и конечно датафиды, ETL и прочее тоже писать приходилось. Интегралы с листа, стохастические процессы со шпаргалкой (Ksi уже выше подловила). Конечно есть и пробелы, но вроде охват должен быть адекватен.

Что-то мне подсказывает что не такой уж большой выбор у этих хейдж фондов. Мне тут недавно один знакомый жаловался что они людей с головой найти не могут (к сожалению у них не мой профиль).

А вы на какую позицию искали?

[Hamster]

Лучше скажите, какие позиции адекватны. Я слегка имел опыт в поисках стат. арбитража американских стоков и писал всякую итерационную линейную (и не линейную) алгебру для моделей и поиска параметров по методу наибольшего правдоподобия (ну и много другого конечно). Так что численное моделирование, всякие ресурсоемкие алгоритмы (скажем несколько петафлот вычислений, спросите меня как ), численный и аналитический анализ доходности и рисков моделей меня не пугает. Ну и конечно датафиды, ETL и прочее тоже писать приходилось. Интегралы с листа, стохастические процессы со шпаргалкой (Ksi уже выше подловила). Конечно есть и пробелы, но вроде охват должен быть адекватен.

Основы есть, теперь надо переходить к более практическим приложениям, как-то option pricing, risk hedging, American vs. European vs. exotic options, derivatives pricing, etc. etc. Ну и все перечисленное надо как-то запихать в резюме, само собой.

Что-то мне подсказывает что не такой уж большой выбор у этих хейдж фондов. Мне тут недавно один знакомый жаловался что они людей с головой найти не могут (к сожалению у них не мой профиль).

А вы на какую позицию искали?

По-моему, выбора у них вагон и маленькая тележка. Только выпускников PhD программ в физике и математике приходит тысяч по 10 в год, и деваться им особенно некуда, поэтому они с удовольствием пойдут в хедж фанды за 120.

Я заслал по копии резюме на позиции Quantitative Analyst / Quantitative Research Associate в 5 крупных инвестиционных банков. Из них два со временем прислали идентичные ответы "After careful consideration, we regret to inform you that you have not been selected to interview for this position.", остальные меня пока игнорируют. После этого я рассылку забросил. Может, если продолжать активную рассылку, кто-то рано или поздно клюнет, но большого интереса ко мне у банков явно нет.

На одно из резюме на позицию Quant Developer мне моментально позвонил мужик из Hagan Ricci Group, но там не сложилось.

[Асти]

Я разослал несколько видов резюме от программистского до кватового. Во-первых, был большой провал с середины июня, я так думаю что все же все ушли на каникулы, к концу августа вернулись. Во-вторых, программистский рынок очевидно шире, потому ответов на программистское было больше. Думаю 5 засланных резюме далеко не показатель.

Вопрос как правильно искать. Dice довольно программистский сайт, так что при размещении там квантового резюме со словами С++ я получал предложения типа поработать веб девелопером в бодишопе. Интересные предложения были но ничем не закончились. Адресная рассылка по большим конторам тоже не дала результатов, такое впечатление что они предпочитают получать резюме после первичной фильтровки рекрутерами. А то что постится на их сайте, просто игнорируют.

Пока идея понять какие потенциальные места есть, где скажем взять список хэдж фондов в НЙ. Какие позиции адекватны. Есть ли явные лидеры куда надо заслаться. Есть ли правильные рекрутеры специализирующиеся на таких работах. Есть ли сайты объявлений, темы, форумы где надо искать.

[adda_]

У моего приятеля сын после колледжа искал работу в этой области. В итоге уехал в Лондон где то на 50К потому что здесь все было глухо. Правда PhD у него не было и я абсолютно не в курсе умеет он решать дифуры в уме или нет.

[Асти]

Интересно, а работники Wall Street на этот форум заходят? Давайте лучше про счастливые истории.

[vladn]

Интересно, а работники Wall Street на этот форум заходят? Давайте лучше про счастливые истории.

Иногда заходят

Человека с хорошей головой и хорошй математической культурой могут взять квантом и без опыта и без PhD, но пробиться нелегко, потому что у фирм большой выбор. Устроиться программистом в группу, занимающуюся Quantitative trading, вам наверное будет проще. Начальная зарплата скорее всего будет не меньше чем у кванта, но у кванта лучше бонус потенциал.

Перейти потом с позиции программиста на позицию кванта в той же фирме тоже не очень легко (надо убедить начальство, что в их интересах сменить опытного программиста на неопытного кванта), но иногда удается.

Еслм вы поместите свое резюмэ, то может быть можно будет что-нибудь более конструктивное посоветовать.

[Асти]

Интересно, а работники Wall Street на этот форум заходят? Давайте лучше про счастливые истории.

Иногда заходят

Человека с хорошей головой и хорошй математической культурой могут взять квантом и без опыта и без PhD, но пробиться нелегко, потому что у фирм большой выбор. Устроиться программистом в группу, занимающуюся Quantitative trading, вам наверное будет проще. Начальная зарплата скорее всего будет не меньше чем у кванта, но у кванта лучше бонус потенциал.

Перейти потом с позиции программиста на позицию кванта в той же фирме тоже не очень легко (надо убедить начальство, что в их интересах сменить опытного программиста на неопытного кванта), но иногда удается.

Еслм вы поместите свое резюмэ, то может быть можно будет что-нибудь более конструктивное посоветовать.

Поймите меня правильно, прослойка узкая, каждого пятого (как потом выясняется) лично знаешь. Поэтому резюме пока выкладывать не хочу.

Скажем так, мастер в математике из топового российского вуза. А еще когда-то в Московский Независимый Университет поступил, если это о чем-то говорит (не доучился к сожалению). Работа С++ 10 лет, алгоритмы и системы реального времени, от программиста до архитекта (и обратно, когда в штаты переехал ). Математика и финансы хобби, но последний год занимаюсь этим очень плотно, моделирование оптимального управления портфелем бумаг на разных временных горизонтах, скажем от секунд до дней. Стохастические процессы, графы, интегралы. Ряды регулярных данных и иррегулярных событий, стат арбиртаж. Ну и инфраструктуру, понятно, за меня никто писать не стал

А подскажите, если не сложно, какие реально требования по математике к квантам? Скажем дифуры наверно решу с листа, а вот стах. процессы за несколько дней со справочником. Что там реально надо, а что "академическое знание"?

И еще такой вопрос, если я пойду на среднюю (начальную) позицию, что ожидать от non-competitive agreement? Если я через месяц получу правильное предложение, насколько сложно перейти? А если переходить из девелоперов в ресечеры или strategy modeler?

ЗЫ
Ура! Я думал выше 30 этажа привет уже не ловится

[Alexandr]

от программиста до архитекта (и обратно, когда в штаты переехал )

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
как это знакомо

[atri24]

Математика и финансы хобби, но последний год занимаюсь этим очень плотно, моделирование оптимального управления портфелем бумаг на разных временных горизонтах, скажем от секунд до дней. Стохастические процессы, графы, интегралы. Ряды регулярных данных и иррегулярных событий, стат арбиртаж. Ну и инфраструктуру, понятно, за меня никто писать не стал

можно немного не по теме: если вы настолько грамотный в математике и финансах специалист, то почему бы вам на себя не работать в качестве трейдера или инвестора? или думаете что ваших знаний для успешной торговли на фондовом рынке не хватает?

[thealex]

По-моему, выбора у них вагон и маленькая тележка. Только выпускников PhD программ в физике и математике приходит тысяч по 10 в год, и деваться им особенно некуда, поэтому они с удовольствием пойдут в хедж фанды за 120.

Мое, не слишком некомпетентное мнение - то, что здесь перечислил Асти, осилит ну максимум 10% выпускников PhD программ.