Options, советы бывалых собаководов.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Options, советы бывалых собаководов.
В этом топике предлагаю делится всем что касается торговли опционами.
Стратегии, брокеры, книги, жизненные истории, etc, etc.
начну с себя.
торгую опционами on-and-off в течении.. наверное лет 5-ти 6-ти.
начал с прочтения какой-то популярной книжечки, типа "разбогатей на опционах за 20 дней".
вы будете смеятся но первый год был достаточно доходным(просто везло)
потом я начитался всяких книг, всякие там стратегии, волатилити, и доход стал значительно скромнее,
было пару лет когда уходил в минус.
попробовал разных брокеров, в итоге остановился на OptionsXpress,
нравится интерфейс. хотя премиальные наверное ни самые низкие.
из книг, запала в душу вот эта:
The Bible of Options Strategies
Стратегии, брокеры, книги, жизненные истории, etc, etc.
начну с себя.
торгую опционами on-and-off в течении.. наверное лет 5-ти 6-ти.
начал с прочтения какой-то популярной книжечки, типа "разбогатей на опционах за 20 дней".
вы будете смеятся но первый год был достаточно доходным(просто везло)
потом я начитался всяких книг, всякие там стратегии, волатилити, и доход стал значительно скромнее,
было пару лет когда уходил в минус.
попробовал разных брокеров, в итоге остановился на OptionsXpress,
нравится интерфейс. хотя премиальные наверное ни самые низкие.
из книг, запала в душу вот эта:
The Bible of Options Strategies
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
о, отличная тема! Приветствую, ie! я услышала про опции чуть меньше года назад (в июле празднуем ). Научилась в торговой/образовательной группе, которую создала соседка (мы торгуем как группа, но я и отдельно торгую, немножко иначе). Легко, соседка хорошо зарабатывает сама и для группы. У меня немножко другая позиция по поводу рынка, жду обвала с нетерпением . Начала торговать futures and futures options, последние предлагают самый лучший ROC, как я вижу. Я предпочитаю торговать опциями фондов, в основном, по налоговой причине. Пользую TDAmeritrade.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
+1 за TD Ameritrade. Немного дороговато канечно, но платформa ихняя рулз.
В опшинс, я новичок, трейдаю только high probability trades: Selling puts on TWTR, BABA, и AAPL with OTM probability 75-80+%. Если заасайнали, тогда начинаю продавать calls с плюс минус 50% OTM probability. Система канечно не очень хитроумная, но почти всегда aутперформ сток на 20-40%.
Когда RSI(2),(3),(5) i (14) <85 или меньше >15, продаю вертикальные спредс, которые 50-30 дней до expiration. Торгую только high-liquid ETFs и очень редко стоками.
Goal: 15-20% yearly return on investment.
В опшинс, я новичок, трейдаю только high probability trades: Selling puts on TWTR, BABA, и AAPL with OTM probability 75-80+%. Если заасайнали, тогда начинаю продавать calls с плюс минус 50% OTM probability. Система канечно не очень хитроумная, но почти всегда aутперформ сток на 20-40%.
Когда RSI(2),(3),(5) i (14) <85 или меньше >15, продаю вертикальные спредс, которые 50-30 дней до expiration. Торгую только high-liquid ETFs и очень редко стоками.
Goal: 15-20% yearly return on investment.
Last edited by TDA on 25 May 2015 17:35, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
не совсем укладывается у меня в голове такой расклад.TDA wrote:Selling puts on TWTR, BABA, и AAPL with OTM probability 75-80+%.
если можно поподробней пожалста, naked puts? 75-80 это делта?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Может я не точно выразился. Я продаю cash secured puts. Strike price выбираю на основе OTM/ITM expiration probabilities калькуляторa. На ThinkorSwim платформе ето стандартная опция. Те же probabilities можна высчитать самому на основе Delta reading.
Одним словом, на основе RSI я решаю трейдать или нет, a OTM/ITM expiration probabilities reading помогает мне выбрать strike price for the Put. На чартс практически не смотрю. Трейдаю чисто механически, без всяких емоций и переживаний.
Одним словом, на основе RSI я решаю трейдать или нет, a OTM/ITM expiration probabilities reading помогает мне выбрать strike price for the Put. На чартс практически не смотрю. Трейдаю чисто механически, без всяких емоций и переживаний.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
понял. спасибо.TDA wrote:Я продаю cash secured puts.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
TDA,TDA wrote:+1 за TD Ameritrade. Немного дороговато канечно, но платформa ихняя рулз.
В опшинс, я новичок, трейдаю только high probability trades: Selling puts on TWTR, BABA, и AAPL with OTM probability 75-80+%. Если заасайнали, тогда начинаю продавать calls с плюс минус 50% OTM probability. Система канечно не очень хитроумная, но почти всегда aутперформ сток на 20-40%.
Когда RSI(2),(3),(5) i (14) <85 или меньше >15, продаю вертикальные спредс, которые 50-30 дней до expiration. Торгую только high-liquid ETFs и очень редко стоками.
Goal: 15-20% yearly return on investment.
Вы, кстати, можете попросить понизить цену комиссионных, попытка не пытка. Я уже два раза снижала. Сейчас у меня $1/transaction, могла выбрать на основе стоимости the whole trade, но я обычно не продаю/покупаю больше 10 (1000) options, поэтому мне $1 подходит.
у вас очень хорошая система, very high probability and good ROI. Я не пользуюсь RSI, пользуюсь implied volatility %, попробую добавить RSI, будет только лучше А где вы берете RSI на TOS?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
А на основе чего занимаете позицию?Beretta wrote:TDA,TDA wrote:+1 за TD Ameritrade. Немного дороговато канечно, но платформa ихняя рулз.
В опшинс, я новичок, трейдаю только high probability trades: Selling puts on TWTR, BABA, и AAPL with OTM probability 75-80+%. Если заасайнали, тогда начинаю продавать calls с плюс минус 50% OTM probability. Система канечно не очень хитроумная, но почти всегда aутперформ сток на 20-40%.
Когда RSI(2),(3),(5) i (14) <85 или меньше >15, продаю вертикальные спредс, которые 50-30 дней до expiration. Торгую только high-liquid ETFs и очень редко стоками.
Goal: 15-20% yearly return on investment.
Вы, кстати, можете попросить понизить цену комиссионных, попытка не пытка. Я уже два раза снижала. Сейчас у меня $1/transaction, могла выбрать на основе стоимости the whole trade, но я обычно не продаю/покупаю больше 10 (1000) options, поэтому мне $1 подходит.
у вас очень хорошая система, very high probability and good ROI. Я не пользуюсь RSI, пользуюсь implied volatility %, попробую добавить RSI, будет только лучше А где вы берете RSI на TOS?
RSI можно добавить в Charts, выбрав Add Study под кнопкой Studies (правый верхний угол окна Charts). Я приложил картинки моих Charts и Trade окон. Правда там минимум информации Я стресов не люблю и времени свободного мало, так что торгую строго по probabilities и RSI. Позицию занимаю строго между 56 - 45 до expiration. Выход: +/-30 дней до expiration.
Как ни странно, система работает пока без перебоев
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
got it!!! thank you!! сама дошла, поставила в charts. вы сами системы придумали или подсказал кто? Очень толковая система
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Modified чужуюBeretta wrote:got it!!! thank you!! сама дошла, поставила в charts. вы сами системы придумали или подсказал кто? Очень толковая система
Послал Вам ЛС
-
- Уже с Приветом
- Posts: 20128
- Joined: 21 Feb 2009 22:55
- Location: Лох Онтарио
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Я так понимаю, все торгуют только американскими опционами?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Ах, да. I play high liquidity + high volatility. Например, TLT. Вам должно быть близкоTDA wrote: А на основе чего занимаете позицию?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Да.perasperaadastra wrote:Я так понимаю, все торгуют только американскими опционами?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Нее, TLT не подходит RSI(3) и (5) там не пляшут. RSI(3) и (5) должны быть больше 80. У меня все три RSI должны быть или 20- или 80+Beretta wrote:Ах, да. I play high liquidity + high volatility. Например, TLT. Вам должно быть близкоTDA wrote: А на основе чего занимаете позицию?
Мой стиль трейдинга очень нудный
Tолько что запустил ордер на завтрашнее утро - bull credit spread на ЕЕМ July 15 Ехp (50 days) 138.5/137.5.
Profit/Loss: $120/$880, Potential return on investment 13.5%, Probability OTM: 80.38%.
По моим параметрам, болеe менее подходит. Посмотрим.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
наверное, 38.5/37.5? она .12 стоит... Мне кажется, вы на commissions разоритесь Не думали сделать $2 wide spread or wider? Пусть не так нудно, но вы collect more? (ну, и risk more, да, но риск с ЕЕМ минимальный, так что, можно расширять).TDA wrote: Нее, TLT не подходит RSI(3) и (5) там не пляшут. RSI(3) и (5) должны быть больше 80. У меня все три RSI должны быть или 20- или 80+
Мой стиль трейдинга очень нудный
Tолько что запустил ордер на завтрашнее утро - bull credit spread на ЕЕМ July 15 Ехp (50 days) 137.5/138.5.
Profit/Loss: $120/$880, Potential return on investment 13.5%
По моим параметрам, болеe менее подходит. Посмотрим.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Да 38.5/37.5Beretta wrote:наверное, 38.5/37.5? она .12 стоит... Мне кажется, вы на commissions разоритесь Не думали сделать $2 wide spread or wider? Пусть не так нудно, но вы collect more? (ну, и risk more, да, но риск с ЕЕМ минимальный, так что, можно расширять).TDA wrote: Нее, TLT не подходит RSI(3) и (5) там не пляшут. RSI(3) и (5) должны быть больше 80. У меня все три RSI должны быть или 20- или 80+
Мой стиль трейдинга очень нудный
Tолько что запустил ордер на завтрашнее утро - bull credit spread на ЕЕМ July 15 Ехp (50 days) 137.5/138.5.
Profit/Loss: $120/$880, Potential return on investment 13.5%
По моим параметрам, болеe менее подходит. Посмотрим.
Страшно У меня и так уже Profit/loss Ratio $1:$9. Кроме того, у меня 5-й месяц ни одной losing trade (27 штук). Вот вот должен получить по заднице Так что 1:9 ето мой лимит
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
TDA wrote:Да 38.5/37.5Beretta wrote:наверное, 38.5/37.5? она .12 стоит... Мне кажется, вы на commissions разоритесь Не думали сделать $2 wide spread or wider? Пусть не так нудно, но вы collect more? (ну, и risk more, да, но риск с ЕЕМ минимальный, так что, можно расширять).TDA wrote: Нее, TLT не подходит RSI(3) и (5) там не пляшут. RSI(3) и (5) должны быть больше 80. У меня все три RSI должны быть или 20- или 80+
Мой стиль трейдинга очень нудный
Tолько что запустил ордер на завтрашнее утро - bull credit spread на ЕЕМ July 15 Ехp (50 days) 137.5/138.5.
Profit/Loss: $120/$880, Potential return on investment 13.5%
По моим параметрам, болеe менее подходит. Посмотрим.
Страшно У меня и так уже Profit/loss Ratio $1:$9. Кроме того, у меня 5-й месяц ни одной losing trade (27 штук). Вот вот должен получить по заднице Так что 1:9 ето мой лимит
не бойтесь расширять вниз, в смысле,38.5/35.5 и т.д. оставайтесь на том же short strike, подвиньте the long one.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 174
- Joined: 14 Nov 2002 04:47
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Как найти такую группу?Beretta wrote:в торговой/образовательной группе
Valery
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Это в моей деревне. Случайно. Вы найдите торговцев рядом с вами и создавайте с ними. На меетап или еще где. Ищите, найдете.vtnew wrote:Как найти такую группу?Beretta wrote:в торговой/образовательной группе
Наша 70 летняя тетка каждую субботу ведет общие собрания, а еще два раза в неделю индивидуальные... Бесплатно.... Мы на нее все молимся.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Ну, продолжу тему, что ли.
Что для вас видится самым трудным в торговле опциями?
Я для себя определила, что мне нужно отходить от компьютера, лучше на несколько дней То есть, научиться trade mechanically. Поставить позицию легко, я могу сама всех учить уже , а вот выдержать время... в общем, вместо watching the tape я тут пишу
Что для вас видится самым трудным в торговле опциями?
Я для себя определила, что мне нужно отходить от компьютера, лучше на несколько дней То есть, научиться trade mechanically. Поставить позицию легко, я могу сама всех учить уже , а вот выдержать время... в общем, вместо watching the tape я тут пишу
-
- Уже с Приветом
- Posts: 11093
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
самым трудным - научиться реально (хладнокровно) смотреть на позиции и стоки,Beretta wrote:Ну, продолжу тему, что ли.
Что для вас видится самым трудным в торговле опциями?
Я для себя определила, что мне нужно отходить от компьютера, лучше на несколько дней То есть, научиться trade mechanically. Поставить позицию легко, я могу сама всех учить уже , а вот выдержать время... в общем, вместо watching the tape я тут пишу
кагда масть поперла начинаю видеть все в розовом cвете,
кажется что i can defy the gravity
и как опозит, кагда невезет несколько раз, кажется "ну все приплыли".
-
- Уже с Приветом
- Posts: 18013
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
мои 2 цента:
важное качество для торговцев options - научиться быть трейдером. Многие новички относятся к этому как к stock investment, поэтому часто терпят неудачу. Необязательно торговать каждый день, но мониторить свои позиции обязательно.
Ну и вообще пробовать разные стратегии, обновлять знания.
важное качество для торговцев options - научиться быть трейдером. Многие новички относятся к этому как к stock investment, поэтому часто терпят неудачу. Необязательно торговать каждый день, но мониторить свои позиции обязательно.
Ну и вообще пробовать разные стратегии, обновлять знания.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6092
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Options, советы бывалых собаководов.
ie wrote:
самым трудным - научиться реально (хладнокровно) смотреть на позиции и стоки,
кагда масть поперла начинаю видеть все в розовом cвете,
кажется что i can defy the gravity
и как опозит, кагда невезет несколько раз, кажется "ну все приплыли".
Xa-xa-xa! читаете мои мысли!!!worldCitizen wrote:
мои 2 цента:
важное качество для торговцев options - научиться быть трейдером. Многие новички относятся к этому как к stock investment, поэтому часто терпят неудачу. Необязательно торговать каждый день, но мониторить свои позиции обязательно.
Ну и вообще пробовать разные стратегии, обновлять знания.
Каждое утро я смотрю на свои позиции, если есть, что закрыть. Я обычно закрываю, если позиция сделала 50% или больше за 25 дней (или за меньше), ну, как то так. Мои позиции, как и ТДА, я открываю за 45-50 дней с расчетом на theta dekay.
И все, в общем, больше секретов никаких. Просто, да? Интересное начинается, когда я deviate from it, например, вхожу в некоторые earnings plays или futures. Зареклась с бондами иметь дело на ближайшее время
буду, в общем, бороться с "немеханикой" писанием сюда, в смысле, если у кого есть вопросы, я с удовольствием отвечу, если смогу
удачи всем! die #SPX!
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1868
- Joined: 28 Dec 2014 18:20
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Пока все топчется на месте или медленно ползет вверх чего бы ей "системе" и не работать с вашими OTM путс?TDA wrote:
Как ни странно, система работает пока без перебоев
Вот когда начнутся реальные события ваши RSI и прочее и подложат вам свинью.
Теханализ не работает.
Vox populi vox Dei
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5476
- Joined: 17 Mar 2006 22:18
- Location: Tomsk,RU -> DC -> SFBA
Re: Options, советы бывалых собаководов.
Да option-traders с опытом в самом спокойном bull маркете истории с аномальным отношением implied/realized volatility думают что бога за бороду ухватили. Как только маркет начнет реально колбасить (чего мы не наблюдали лет так 5), то вся модель Блека-Шоулза и тех анализ идет лесом и именно трейдеры дерривативов обычно становятся главными жертвами. Кто интересуется почитайте как сами Блэк и Шоулз сначала делали деньги огромные на своей модели, а с приходом азиатского кризиса и дефолта России в 98м просрали почти все, что до этого заработали.anarchist wrote:Пока все топчется на месте или медленно ползет вверх чего бы ей "системе" и не работать с вашими OTM путс?TDA wrote:
Как ни странно, система работает пока без перебоев
Вот когда начнутся реальные события ваши RSI и прочее и подложат вам свинью.
Теханализ не работает.