В vars пакете можно задавать только лаг для AR модели.Снежная Королева wrote:По моему, в R тоже можно задавать порядок в AR & MA моделях. Лаг предикторов надо вручную делать, это да. А что такое линейные условия на коэффициенты? Напишите поподробнее, пожалуйста. Может мне это тоже надоAnnetta wrote:Если кому-то понадобится, то в varmax (SAS) можно задавать отдельно порядок в AR, MA моделях и максимальный возможный лаг для предикторов. Плюс, на любые отдельные и группы коэффициенты возможно ставить различные линейные условия, как равенства, так и неравенства. В R пакета с такой функциональностью нет.
Автор, извините за офф-топ.
Условия, если вам например, только положительные или отрицательные коэффициенты интересуют, или зафиксировать определенные на каком-то значении.