Programming languages

[Физик-Лирик]

Что касается сигма алгебры то этот разговор я ниподдержу.

Ноу арбитраж берется как идеальная ситуация чтобы вычислить брекивен опшен валью с целью арбитража избежать.
Иначе прогорите быстро.

Естественно, это модель. Как и любая модель она имеет свои предположения.

Арбитраж возможен. Это наблюдаемый факт.
Вывод из этого - наши финансовые рынки не идеальны.
Дальше возникает вопрос - а почему?
Дальше делается предположение что они не идеальны по целому ряду причин.
Среди которых можно указать фрагментированость, иррациональность участников, вероятностнось точности имеющейся информации, хаотичность смены моментов распределений и тд.

Как вообще можно что-то знать если у нас не то что настоящее, у нас прошлое имеет непредсказуемый характер и может внезапно оказаться какой-нибудь дезой.

Об этом писал Фейнман. Он хотел узнать массу протона. Оказалось что в справочниках масса неверна. Пришлось уточнять ему самому. Все остальные бы продолжали лажаться с массой из справочника.

Здесь разговор уже переходит в философское русло типа существования абсолютной истины, неабсолютной истины и т.п.. Это может далеко увести. Собственно, начальный вопрос был про квантов. Кванты оперируют моделями. Модели имеет ряд допущений, в рамках которых нам все известно вплоть до настоящего момента. Вопрос о том, а правильно ли было прошлое "измерено", как правило, не в их компетенции. Мой вывод: в рамках существующих моделей "история" до настоящего момента известна, задача - предсказать будующее (в рамках существующих метрик). Неидеальность прошлого и настоящего - это насколько модель хорошо или плохо описывает действительность.

[Bobeg]

Нет перед ними задачи будущее предсказывать. Нету.
Есть задача сказать каким сейчас является форвард рейт. Но форвард рейт он не часть будущего. Он часть настоящего

[Физик-Лирик]

Нет перед ними задачи будущее предсказывать. Нету.
Есть задача сказать каким сейчас является форвард рейт. Но форвард рейт он не часть будущего. Он часть настоящего

Формально - это решение (интегрирование по времени) стохастических диффуров. Значит, по пределению, - предсказание будующего. Другое дело, что любая модель основана на знаниях прошлого. Собственно это знание и "проникает" в будующее (опять же предположения модели).

[Lisa]

В слове будущее нет буквы ю

[Физик-Лирик]

Не та тема

В каком смысле?

[Физик-Лирик]

В слове будущее нет буквы ю

Да мне обычно лень свои тексты проверять. Не успеваю за своей стремительной мыслью печатать без ошибок .

[zVlad]

Конечно никто бы не хотел оказаться на их месте. Но Вы почему то проводите ассоциацию между событиями 20 летней давности с нашими днями, с вовсе не Nortel-ом и притягиваете это конкретно ко мне. Странно это.

История имеет неприятное для не знающих ее свойство повторяться, иногда очень много раз, ибо мало что ново под луной. Зачем вещаю? По мне - человек должен быть готов, ко всему. Собсно все.

Насмешил. У меня в моей жизни было столько "нортелов"! А сколько еще будет. Хочешь расскажу? Не хочешь. И правильно. У всех есть свои истории. И для каждого его история будет одна.
Хотелось бы сказать что готовнее меня ко всему быть не может, но знаю что это не так. Поэтому промолчу, и других пугать не буду.
И Вы не пугайте, да и не испуганны будете. Аминь.

[zVlad]

Кванты не занимаются предсказанием будущего, рахдраженно сказал я.
Они занимаются моделироаанием настоящего.

А зачем моделировать настоящее? Оно и так известно без всяких моделей.

Помню говорил кто-то что если когда-нибудь изобретут машину предсказания будущего (без буквы "ю"), то она в точности предскажет его ровно к моменту его наступления.
Вспомнил. Это было написано в "Любови к трем Цурекбринам".

[zVlad]

... Модели имеет ряд допущений, в рамках которых нам все известно вплоть до настоящего момента. Вопрос о том, а правильно ли было прошлое "измерено", как правило, не в их компетенции. Мой вывод: в рамках существующих моделей "история" до настоящего момента известна, задача - предсказать будующее (в рамках существующих метрик). Неидеальность прошлого и настоящего - это насколько модель хорошо или плохо описывает действительность.

А все ли нам известно о прошлом? Конечно нет. Даже если это прошлое происходило "на наших глазах".
Следовательно модель будущего зависит от нашего понимая прошлого? А это понимаие, увы, у каждого свое. У каждого же свое понимание настоящего.
Так что даже предсказание настоящего в настоящем дело гнилое.

[Физик-Лирик]

А все ли нам известно о прошлом? Конечно нет. Даже если это прошлое происходило "на наших глазах".
Следовательно модель будущего зависит от нашего понимая прошлого? А это понимаие, увы, у каждого свое. У каждого же свое понимание настоящего.
Так что даже предсказание настоящего в настоящем дело гнилое.

Первоначально речь шла конкретно о квантах. Если я занимаюсь изучением каких-то ассетов (определенных финансовых инструментах), что мне об их прошлом неизвестно?
Мне не хотелось бы сейчас уходить в философию познания. Давайте конкретно. Задача познания - не просто "понять", но и использовать на практике. Собственно эта практика и есть модель. Все модели скорее всего не точны, но самолеты летают, дома стоят, мосты не гнутся. Значит теория работает. Если я использую второй закон Ньютона, то я могу с очень высокой точностью предсказать будущее (без "ю", как просили), т.е. положения объектов в разные временные интервалы. Значит, будущее можно предсказать в рамках модели (и достаточно точно). Но опять, предсказать в рамках конкретной модели и для конкретных "объектов".
Естественно модель зависит от нашего понимания прошлого (в моем предыдущем посте я это четко сказал). И да, модель может не описывать все ситуации, поэтому уточнается в рамках наших новых познаний (вспомним теорию относительности и квантовую механику). Совсем не понимаю фразы "У каждого же свое понимание настоящего".
Возвращаюсь к квантам. Как известно, величины приращения стоимости ассета за временной интервал, поделенной на стоимость в начале интервала, не коррелируют. Именно поэтому, основной математической формулой для описания движения ассета является геометрическое Броуновское движение (опять же модель). Именно в рамках этой модели и идет прогнозирование. А уж предскажет или нет - опрос отдельный.

[Физик-Лирик]

Кванты не занимаются предсказанием будущего, рахдраженно сказал я.
Они занимаются моделироаанием настоящего.

А зачем моделировать настоящее? Оно и так известно без всяких моделей.

Помню говорил кто-то что если когда-нибудь изобретут машину предсказания будущего (без буквы "ю"), то она в точности предскажет его ровно к моменту его наступления.
Вспомнил. Это было написано в "Любови к трем Цурекбринам".

Если вы подойдете к краю обрыва о толкнете вниз камень, вы утверждаете, что не сможете предсказать, что случится с камнем? Или вы имеете в виду "полную" картину событий (типа температуру камня через 10 секунд, температупу почвы и т.п.)?

[zVlad]

Кванты не занимаются предсказанием будущего, рахдраженно сказал я.
Они занимаются моделироаанием настоящего.

А зачем моделировать настоящее? Оно и так известно без всяких моделей.

Помню говорил кто-то что если когда-нибудь изобретут машину предсказания будущего (без буквы "ю"), то она в точности предскажет его ровно к моменту его наступления.
Вспомнил. Это было написано в "Любови к трем Цурекбринам".

Если вы подойдете к краю обрыва о толкнете вниз камень, вы утверждаете, что не сможете предсказать, что случится с камнем? Или вы имеете в виду "полную" картину событий (типа температуру камня через 10 секунд, температупу почвы и т.п.)?

Я не о камнях говорю. И не о физике, где, да, многое можно предсказывать исходя из настоящего и имея данные о текущих условиях, параметрах и т.п.. Речь то идет о системах более высокого уровня чем физические обекты, камни, фотоны, кварки и бозоны, с которые и то не все так просто как с билиардным шаром и кием.

[zVlad]

А все ли нам известно о прошлом? Конечно нет. Даже если это прошлое происходило "на наших глазах".
Следовательно модель будущего зависит от нашего понимая прошлого? А это понимаие, увы, у каждого свое. У каждого же свое понимание настоящего.
Так что даже предсказание настоящего в настоящем дело гнилое.

Первоначально речь шла конкретно о квантах. Если я занимаюсь изучением каких-то ассетов (определенных финансовых инструментах), что мне об их прошлом неизвестно?
Мне не хотелось бы сейчас уходить в философию познания. Давайте конкретно. Задача познания - не просто "понять", но и использовать на практике. Собственно эта практика и есть модель. Все модели скорее всего не точны, но самолеты летают, дома стоят, мосты не гнутся. Значит теория работает. Если я использую второй закон Ньютона, то я могу с очень высокой точностью предсказать будущее (без "ю", как просили), т.е. положения объектов в разные временные интервалы. Значит, будущее можно предсказать в рамках модели (и достаточно точно). Но опять, предсказать в рамках конкретной модели и для конкретных "объектов".
Естественно модель зависит от нашего понимания прошлого (в моем предыдущем посте я это четко сказал). И да, модель может не описывать все ситуации, поэтому уточнается в рамках наших новых познаний (вспомним теорию относительности и квантовую механику). Совсем не понимаю фразы "У каждого же свое понимание настоящего".
Возвращаюсь к квантам. Как известно, величины приращения стоимости ассета за временной интервал, поделенной на стоимость в начале интервала, не коррелируют. Именно поэтому, основной математической формулой для описания движения ассета является геометрическое Броуновское движение (опять же модель). Именно в рамках этой модели и идет прогнозирование. А уж предскажет или нет - опрос отдельный.

Вы слишком, на мой взгляд, переключаетесь с детерминированных систем на стохастические. Увы, но в тез и других действуют разные законы и закономерности. Качественно разные. Многие на не непонимании этого обломались и видимо еще обламываться будут. Не зарастет, как говорится, тропа.

[OtherSide]

Все законы природы сводить к физике это такой наивно-материалистический взгляд на мир. Демон Максвела это научно-философская концпеция еще позапрошлого века.
Предсказательная модель в физике сыплется еще на уровне расчетов. См. "задачу трех тел" и теорию Хаоса.
Прошлое в той же мере неизвестно и относительно, что и будущее.

[Физик-Лирик]

Я не о камнях говорю. И не о физике, где, да, многое можно предсказывать исходя из настоящего и имея данные о текущих условиях, параметрах и т.п.. Речь то идет о системах более высокого уровня чем физические обекты, камни, фотоны, кварки и бозоны, с которые и то не все так просто как с билиардным шаром и кием.

Не уверен, о каких системах вы говорите, но вы согласны с тем, что кванты, изучаюшие конкретные ассеты (финансовые инструменты), знают их (ассетов) прошлое вплоть до настоящего? С этого собственно и началось обсуждение.

[Физик-Лирик]

Вы слишком, на мой взгляд, переключаетесь с детерминированных систем на стохастические. Увы, но в тез и других действуют разные законы и закономерности. Качественно разные. Многие на не непонимании этого обломались и видимо еще обламываться будут. Не зарастет, как говорится, тропа.

Не уверен, что я куда-то переключался. Я просто сформулирован практический инструмент познания в виде создания модели для (приближенного) описания реальности. В любом случае необходимо прояснить, что вы имеете в виду под "тез и других действуют разные законы и закономерности". Возможно пример мог бы прояснить ваше видение "законов" детерминистических и стохастических систем. Я рассматриваю стохастику как "неопределенность" в силу непонимания (отсутствия знания) о поведении системы, по крайней мере в рамках математической модели. Вопрос, является ли мир детерминистическим или нет, я пока не рассматриваю.

[Физик-Лирик]

Все законы природы сводить к физике это такой наивно-материалистический взгляд на мир. Демон Максвела это научно-философская концпеция еще позапрошлого века.
Предсказательная модель в физике сыплется еще на уровне расчетов. См. "задачу трех тел" и теорию Хаоса.
Прошлое в той же мере неизвестно и относительно, что и будущее.

Насчет "сыплется еще на уровне расчетов" ... давайте поговорим о хаосе. Я предполагаю, что имеется в виду т. н. детерминистический хаос. Если так, то вначале давайте определимся в терминологии, т.к. существует несколько определений. Наиболее распространенное (по крайней мере с практической точки зрения) заключается в использвании (максимальной) экспоненты Ляпунова. Есть и другие. Далее рассмотрим итерационное уравнение x(n+1)=F(x(n)) с заданным начальным условием. На функцию обычно накладывают определенные ограничения, но рассмотрим логистическое уравнение (классический стандард из любого учебника) или, скажем, "тент мэп". Теперь объясните мне, как физика сыплется. Если экспонента отрицательная, то задача хорошо обусловлена (да, это не хаос) и абсолютно ничего не сыплется (я надеюсь, мы не будем приплетать "ограниченность" вычислислеий из-за машинных округлений). Если же имеется в виду реальный хаос (положительная экспонента), то задача становится плохо обусловленной, т.е. "чувствительной" к начальным условиям, а значит и округлениям. Это имеется в виду под "сыплется"?

[OtherSide]

Имеется в виду, что невозможно просчитать состояние в будущем, даже имея на руках все реальные данные

[Физик-Лирик]

Имеется в виду, что невозможно просчитать состояние в будущем, даже имея на руках все реальные данные

Ну как же невозможно? Берем x(0)=0.2. Далее подставляем в итерационное уравнение x(n+1)=F(x(n)) и считаем. Если задача хорошо обусловлена (а, например, для логистического уравнения режим "не хаоса" хорошо известен), вполне все считается. В чем проблема то? На всякий случай, логистическая функция F(x) = r * x * (1-x). Начальное условие выбирается из единичного интервала, а при "небольших" значениях константы r задача является хорошо обусловленной. Если r = 4, то имеет место хаос (в смысле положительности экспоненты Ляпунова), но, тем не менее, существует явное решение, т.е. есть "формула". Интересующиеся могут найти на Инете по ключевым словам logistic map.

[OtherSide]

Формула (т.е. модель) формально есть, только на практике не работающая.

Ну и ключевой момент я уже писал

" Все законы природы сводить к физике это такой наивно-материалистический взгляд на мир. Демон Максвела это научно-философская концпеция еще позапрошлого века."

[zVlad]

Я не о камнях говорю. И не о физике, где, да, многое можно предсказывать исходя из настоящего и имея данные о текущих условиях, параметрах и т.п.. Речь то идет о системах более высокого уровня чем физические обекты, камни, фотоны, кварки и бозоны, с которые и то не все так просто как с билиардным шаром и кием.

Не уверен, о каких системах вы говорите, но вы согласны с тем, что кванты, изучаюшие конкретные ассеты (финансовые инструменты), знают их (ассетов) прошлое вплоть до настоящего? С этого собственно и началось обсуждение.

Человеческое общество, например, сам человек его мышление.
Физические объекты не субъектны. Изучает, знает и помнит человек и не как отдельная личность, а как часть человечества.
На пальцах примерно так как то.

[Boriskin]

... кванты, изучаюшие конкретные ассеты (финансовые инструменты), знают их (ассетов) прошлое вплоть до настоящего? С этого собственно и началось обсуждение.

Они знают только то, что знают, и не знают того, чего не знают.
Грубо говоря - то, что рисковые моргиджи были переупакованы в safe investment grade фин. инструменты, красиво упакованы и перевязаны ленточкой в предверии кризиса 2008 года - кто-то из квантов возможно и знал, а кто-то - точно не знал. То бишь надобно знать все факторы, влияющие на конкретный класс ассетов, а это представляется крайне маловероятным по массе причин - от инсайдерской инфы до людской глупости, жадности, эмоциональной нестабильности, инстинктивного прикрытия своих жоп и просто неочевидных обратных связей в экономике и финансах.

[dama123]

Все законы природы сводить к физике это такой наивно-материалистический взгляд на мир. Демон Максвела это научно-философская концпеция еще позапрошлого века.
Предсказательная модель в физике сыплется еще на уровне расчетов. См. "задачу трех тел" и теорию Хаоса.
Прошлое в той же мере неизвестно и относительно, что и будущее.

А где сказано, что в задаче "трех тел" что-то нельзя посчитать? Там проблема только в том что нет аналитического решения.

[Bobeg]

Кванты не занимаются предсказанием будущего, рахдраженно сказал я.
Они занимаются моделироаанием настоящего.

А зачем моделировать настоящее? Оно и так известно без всяких моделей.

Помню говорил кто-то что если когда-нибудь изобретут машину предсказания будущего (без буквы "ю"), то она в точности предскажет его ровно к моменту его наступления.
Вспомнил. Это было написано в "Любови к трем Цурекбринам".

задолго до Пелевина это написали Стругацкие. А до Стругацких это наверняка написал кто-нибудь еще.

Цитирование по памяти:
"Агрегат по предсказанию будущего был построен. Гордый изобретатель загрузил в него задачу: что я буду делать через два часа?
Агрегат жужжал до утра и выдал: будешь сидеть и ждать моего ответа"
Ну почему все эти кибер-анекдоты такие дубовые? - сказал кто-то.

[Bobeg]

вы можете сколь угодно сводить все к физике.
но если у вас сплошняком идут распределения коши с произвольно изменяющимися параметрами,
то много вы полезного насчитаете. то есть цифры то вы какие-то выдадите конечно. но их надежность
будет тем более сильно падать чем длинней временной интервал.