Monte Carlo Method

Stan_M · Post by **Stan_M** » 22 Nov 2003 04:24

Может ли кто-нибудь посоветовать книжку или линк по Методу Монте-Карло.
Основы теории - примеры задач - способы программирования
Интересуют больше финансовые приложения

flip_flop · Post by **flip_flop** » 22 Nov 2003 05:35

Могу порекомендовать книги Соболя И.М.
По памяти: "Метод Монте Kарло" М.,Наука,1974 - классика, но предусматривает неплохую математическую основу; вторая книга скорее популярная и тоненькая - существует в английском переводе на амазоне, случайно увидел.
Хорошее изложение метода в виде одного параграфа приведено в книге Бахвалова "Основы численных методов" - тоже классика, тоже переведена на английский и где-то даже есть pdf версия (посмотрите топик "научные книги в интернете" в разделе "Наука и жизнь")
Программирование - тривиальное, про финансовые приложения ничего не могу сказать (кроме того, что там все вокруг одной тривиальной формулы вертится :wink:

)

Boriskin · Post by **Boriskin** » 22 Nov 2003 05:50

flip_flop wrote: Хорошее изложение метода в виде одного параграфа приведено в книге Бахвалова "Основы численных методов" - тоже классика,

Handsshake! Я подумал о том же.

flip_flop · Post by **flip_flop** » 22 Nov 2003 05:55

Я тоже жму руку, коллега :gen1:

flip_flop · Post by **flip_flop** » 22 Nov 2003 07:06

Так ведь именно об этом и говорится в вышеприведенных книгах, математиками кстатi. Соболь вообще привлекает Вейссерштрасса (уже забыл как правильно писать фамилию :cry:

) и приводит свой ЛПтау генератор (the best! ). See low-discrepancy sequences.

Centimorgan · Post by **Centimorgan** » 22 Nov 2003 07:41

Если вы имеете в виду Markov chain Monte Carlo, то вот эта книга одна из лучших.

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... ce&s=books

К финансам она правда не имеет отношения. Но написана одним из лучших спецов в этой области.

8K · Post by 8K » 22 Nov 2003 08:12

Stan_M wrote:Монте-Карло.
Основы теории - примеры задач - способы программирования
Интересуют больше финансовые приложения

Мдя. А мы-то, дурни, все больше погоду да нейтронное рассеяние считали. Нет, чтобы деньгами заняться.

Это в копилку "Почему Россия - не Америка".

Falcon · Post by **Falcon** » 22 Nov 2003 11:48

8K wrote:Мдя. А мы-то, дурни, все больше погоду да нейтронное рассеяние считали. Нет, чтобы деньгами заняться.

Это в копилку "Почему Россия - не Америка".

Напрасно иронизируете, в финансах это применяется для анализа рисков причем вне зависимости от страны пребывания

Дед Мороз · Post by **Дед Мороз** » 23 Nov 2003 06:04

flip_flop wrote:Так ведь именно об этом и говорится в вышеприведенных книгах, математиками кстатi. Соболь вообще привлекает Вейссерштрасса (уже забыл как правильно писать фамилию ) и приводит свой ЛПтау генератор (the best! ). See low-discrepancy sequences.

Вейерштрасс ИМХО :oops:

(это если ошибся... )

tengiz · Post by **tengiz** » 23 Nov 2003 07:40

Дед Мороз wrote:
flip_flop wrote:Так ведь именно об этом и говорится в вышеприведенных книгах, математиками кстатi. Соболь вообще привлекает Вейссерштрасса (уже забыл как правильно писать фамилию ) и приводит свой ЛПтау генератор (the best! ). See low-discrepancy sequences.

Вейерштрасс ИМХО (это если ошибся... )

Конечно, не Вассерман же...

Дед Мороз · Post by **Дед Мороз** » 23 Nov 2003 07:48

Тенгиз : класс !!! :mrgreen:

Stan_M · Post by **Stan_M** » 23 Nov 2003 17:48

flip_flop wrote:Хорошее изложение метода в виде одного параграфа приведено в книге Бахвалова "Основы численных методов"

Спасибо.

если кому надо линк,
http://ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/rmtbooks.htm

8K · Post by 8K » 24 Nov 2003 09:35

Timberwolf wrote:Насколько я поняла уважаемого 8К, он и не думал иронизировать над применением метода Монте-Карло к финансам.

Таки иронизировал. Сорри.

Привет

Monte Carlo Method

Monte Carlo Method

Re: Monte Carlo Method

Re: Monte Carlo Method

Re: Monte Carlo Method