А кто-нть FPGA пользовал в HFT?

[Alexandr]

Если у кого есть опыт, можете порекомендовать как изучить зверя.
И, если это не суперсекрет, то было бы интересно какие карточки пользуете, на чем разрабатываете

[Palych]

Сегодня на глаза попалось:
http://www.nextplatform.com/2015/10/29/ ... -genomics/" onclick="window.open(this.href);return false;
(сам никогда с этим не сталкивался)

[oshibka_residenta]

Сегодня на глаза попалось:
http://www.nextplatform.com/2015/10/29/ ... -genomics/" onclick="window.open(this.href);return false;
(сам никогда с этим не сталкивался)

OpenCL hooks that companies like Altera and Xilinx have been touting, are not easy to work with, at least to get the ultimate performance.

А нужно оно, ultimate performance?

[Medium-rare]

Да всё направление HFT по сути есть откровенные паразиты. Хотя технически интересно, но все ухищрения, чтобы украсть копеечку быстрее других таких же паразитов. "Инвестиции" в доли секунды, было-сплыло. Во, блин.

[Dm.uk]

там дело не в "ultimate performance", а в низкой latency
грубо говоря больше обрабатывают пакетов "в железе", а не на проце компа.
Ну и насоздавали железно-софтовых "систем" на этом

один из "игроков"
http://www.solarflare.com/Product-Overview" onclick="window.open(this.href);return false;
ну и полно тех кто на базе "чьего-то железа" делает свои продукты

[Alexandr]

Да всё направление HFT по сути есть откровенные паразиты. Хотя технически интересно, но все ухищрения, чтобы украсть копеечку быстрее других таких же паразитов. "Инвестиции" в доли секунды, было-сплыло. Во, блин.

Н-у-у-у-у. HFTшники также несут добро в мир ввиде создания ликвидности, минимального спреда. Собственно то, что у вас цены на разных рынках не расходятся (например спот с фьючом) есть прямая заслуга паразитов

[Alexandr]

Вопрос в теме был: кто-нть сам пользовал и если да и если это не секрет, то каммент и дополнительные рекомендации были бы интересны

[oshibka_residenta]

Н-у-у-у-у. HFTшники также несут добро в мир ввиде создания ликвидности, минимального спреда. Собственно то, что у вас цены на разных рынках не расходятся (например спот с фьючом) есть прямая заслуга паразитов

Неправильно. Для ликвидности из HFT требуется только буква T. По поводу якобы минимального спреда вроде читал статью в экономисте, что ровно наоборот - часть спреда от'едается HFT, так что он выше, чем должен бы быть.

[Alexandr]

Н-у-у-у-у. HFTшники также несут добро в мир ввиде создания ликвидности, минимального спреда. Собственно то, что у вас цены на разных рынках не расходятся (например спот с фьючом) есть прямая заслуга паразитов

Неправильно. Для ликвидности из HFT требуется только буква T. По поводу якобы минимального спреда вроде читал статью в экономисте, что ровно наоборот - часть спреда от'едается HFT, так что он выше, чем должен бы быть.

Можно зайти немного с другой стороны: без спекулянтов ликвидности не будет и спред будет километр. Например, взять фьючи - 90% сделок спекулятивных, которые не выходят на поставку. Соответственно убери эти 90% сделок, уйдет и ликвидность. Спред будет километр во первых потому что спекулянты сводят цены на разных рынках в ситуацию отсутствия арбитража, т.е. сводя цены на разных рынках к общему знаменателю, во вторых просто мысленно достаточно убрать из стакана 90% заявок и посмотреть, что будет со спредом. Также можно ради интереса глянуть на неликвидные акции/фьючи/опционы и посмотреть, что там со спредом. Причина проста - нету спекулянтов. То, что спекулянты нужны - это объясняется в любом вузе в разделе Finance Basics. Например, дядька из MIT того же мнения http://www.youtube.com/watch?v=HdHlfiOA ... 8RH5_yVE4l (в одной из лекций он этой темы касается)
А HFT - это просто технологическая эволюция спекулянтов, не более.

[oshibka_residenta]

Вы не прочитали что я написал ( или прочитали и не поняли): я не говорил, что не нужны спекулянты, а только что именно HFT вредно.

Для ликвидности из HFT требуется только буква T

Но есть надежда:
http://www.cbc.ca/news/business/iex-ant ... -1.3230737" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fastcolabs.com/3031242/a-no- ... cy-trading" onclick="window.open(this.href);return false;

[Alexandr]

Вы не прочитали что я написал ( или прочитали и не поняли): я не говорил, что не нужны спекулянты, а только что именно HFT вредно.

Для ликвидности из HFT требуется только буква T

Но есть надежда:
http://www.cbc.ca/news/business/iex-ant ... -1.3230737" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fastcolabs.com/3031242/a-no- ... cy-trading" onclick="window.open(this.href);return false;

"этот плач у нас песней зовется" (с)
У нас тут народ тоже на форуме биржи периодически ноет на тему, что проклятые HFTшники зарабатывают только из-за "инвестиций скорость" (с). А реалии таковы: сервак с последним Xeonом стоит $7К, самая навороченная сетевая карта $2K+ и все. Все остальное - софт. В Америке конечно народ давно на FPGA сидит, ну это еще $7К. Вот и все "инвестиции в скорость" (с). Т.е. никаких супер-инвестиций тут нет и близко. Недавно был на конференции HFTшников, там биржа свои нововведения презентовала для борьбы с HFT, например, комиссию для заявок, которые не приводит к сделке сделать заградительной, обоснование было, что HFT плохие, "инвестируют в инфраструктуру миллионы" (с), "давно подмяли под себя банки" (с). Там весь зал ржал. А правда проста - банки все это дело лоббируют, так как их отжимают из бизнеса мелкие HFT конторы.

В общем посмотрим, во что выльется инициативы этих товарищей.

[flip_flop]

Хватит размениваться на полумеры. Специализированные ASIC и супер компьютер +FPGA. Кто нибудь использует ?

[oshibka_residenta]

У нас тут народ тоже на форуме биржи периодически ноет на тему, что проклятые HFTшники зарабатывают только из-за "инвестиций скорость" (с)

[OFFTOP]
Вы опять не поняли. Речь не о том, что HFT это "нечестно", а том, что это не то, чтобы полезно как вы говорите, а прямо вредно для экономики в целом: это уменьшает ликвидность и помогает негативному отбору игроков на рынке.

http://www.economist.com/news/finance-a ... -defenders" onclick="window.open(this.href);return false;
[/OFFTOP]

Ну это Offtop, конечно. А так интересно что именно вы хотите считать на FPGA ( в смысле не детали алгоритмов интересуют, а на высоком уровне: нужно много простых вычислений для всех стоков или что-то сложное, но для небольшого кол-ва стоков? ) . Как насчет GPU ? Можно, я не знаю, установить несколько графических карт и использовать OpenCL или что-то подобное.

[Alexandr]

oshibka_residenta
я вам показал, что тезис о том, что HFT уменьшает ликвидность не верен (хотя я конечно могу и ошибаться)

Насчет FPGA, отгрузить туда TCP/UDP разбор FAST/FIX и построение стаканов