Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 9615
- Joined: 18 Nov 2004 07:44
- Location: Raleigh, NC
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Кровавая картина
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
This is how opportunity looks likeFrecken Bock wrote:Кровавая картина
-
- Уже с Приветом
- Posts: 10989
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
не забываем постить реализованные плоды, этих оппортюнитисTDA wrote:This is how opportunity looks likeFrecken Bock wrote:Кровавая картина
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Мне как раз плоды не интересны. Мне интересно, кто как с кризисом воюет.
Я сегодня, в конце дня пробовал продать put spreads в SPY, в противовес моим коротким позициям. Не получилось. Как всегда, пока торговался за 2 цента, цена вверх ускакала.
Так как сейчас кризис, ведрил несколько кризисных правил
1. Пока шум не уляжется, буду торговать только SPY и QQQ. В сегодняшнем маркете, ликвидности нет. Имел проблем с выходом (bid/ask slippage) при выходе из XOP и TLT. На ровном месте поретял 10% профита.
2. Надо постоянно держать короткие позиции и не закрывать их как раньше при 50% от мах профита.
3. Заставляю себя открывать длинные позиции, в противовес коротким, to lock in profits and play both sides.
PS: Я совсем не понимаю "passive investors." Как можно так халатно к своим сбережениям относиться
Я сегодня, в конце дня пробовал продать put spreads в SPY, в противовес моим коротким позициям. Не получилось. Как всегда, пока торговался за 2 цента, цена вверх ускакала.
Так как сейчас кризис, ведрил несколько кризисных правил
1. Пока шум не уляжется, буду торговать только SPY и QQQ. В сегодняшнем маркете, ликвидности нет. Имел проблем с выходом (bid/ask slippage) при выходе из XOP и TLT. На ровном месте поретял 10% профита.
2. Надо постоянно держать короткие позиции и не закрывать их как раньше при 50% от мах профита.
3. Заставляю себя открывать длинные позиции, в противовес коротким, to lock in profits and play both sides.
PS: Я совсем не понимаю "passive investors." Как можно так халатно к своим сбережениям относиться
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
I'm massively short markets Oct-Nov-Dec timeframe and ain't selling anything.
Selling credit spreads in these markets gyration is not a good idea.
Selling credit spreads in these markets gyration is not a good idea.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
А как именно Вы шорт markets? Futures?Aleksey Kudinov wrote:I'm massively short markets Oct-Nov-Dec timeframe and ain't selling anything.
Selling credit spreads in these markets gyration is not a good idea.
I love credit spreads, особенно с такой как сейчас volatility.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Straight OTM SPY/IWM/QQQ puts with an insurance of even deeper OTM calls.
Selling credit spreads with a POP < 90% is the definition of picking pennies in front of a steamroller.
But the kicker is, you can't trust any POP when markets are on the move.
Selling credit spreads with a POP < 90% is the definition of picking pennies in front of a steamroller.
But the kicker is, you can't trust any POP when markets are on the move.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1679
- Joined: 04 Oct 2006 23:30
- Location: Las Vegas
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
прикупил вчера "случайно" сентябрьские USO puts в начале торгового дня, после чего USO вырос на 8%
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Я зарёкся играть prompt month - лучше заплатить за time value и прикупить возможность исправить движение в неправильном направлении. Да ещё чтобы эта тета под ухом не тикала Относительно USO, всё что я читаю - единственное движение для нефти (в отсутствии глобальных disruptors) - вниз. Вчера был хороший разбор заявления OPEC, написанный ситивскими оналитегами. В общем - даун.John Smith wrote:прикупил вчера "случайно" сентябрьские USO puts в начале торгового дня, после чего USO вырос на 8%
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Тут полностью согласен. Сейчас, я продаю spreads минимум за 45 центов за каждый dollar width. 90% OTM spreads - убийство при таком маркете. Старые стратегии, в сегодняшнем маркете не работают. Спору нет.Aleksey Kudinov wrote: ....
Selling credit spreads with a POP < 90% is the definition of picking pennies in front of a steamroller.
But the kicker is, you can't trust any POP when markets are on the move.
У меня всё ОК пока и я одними спредами торгую сейчас. Из последних 25 трейдов - 2 scratches and 2 small losers. Return on Investment вырос в 10 раз, при том что probability of profit упал с 75% до 55%. Дай бог что б маркет не утихомирился скоро.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Надеюсь продали?John Smith wrote:прикупил вчера "случайно" сентябрьские USO puts в начале торгового дня, после чего USO вырос на 8%
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1679
- Joined: 04 Oct 2006 23:30
- Location: Las Vegas
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
конечно нет, сегодня все откатилось на 0, завтра будет main action
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1679
- Joined: 04 Oct 2006 23:30
- Location: Las Vegas
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
near the money puts, break even $13.80, жалко было сегодня продавать
Last edited by John Smith on 02 Sep 2015 03:09, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1679
- Joined: 04 Oct 2006 23:30
- Location: Las Vegas
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
QQQ кредит спреды 105/106 на октябрь вот еще держу, по 46 коп продал сегодня утром
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Я почти никогда не покупаю опшинс. При такой volatility, невозможно регулярно зарабатывать на покупке опшинс.
Я купил три SPY и QQQ PUT контрaкта за 3 дня до crash .... но ето было на up move и с почти нулевой volatility. Второе исключенье, ето когда я хочу торговать directionally дорогой сток или индекс. Тогда я покупаю deep in the money option. Получается почти same shit as buying the stock but for less money.
Я купил три SPY и QQQ PUT контрaкта за 3 дня до crash .... но ето было на up move и с почти нулевой volatility. Второе исключенье, ето когда я хочу торговать directionally дорогой сток или индекс. Тогда я покупаю deep in the money option. Получается почти same shit as buying the stock but for less money.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Only if your thesis is that the volatility will subside. My assumption is that we'll revisit VIX highs of last week before this year's out, which will help every and any option value. But I do agree that it's a bad time for any delta neutral strategy.TDA wrote: Я почти никогда не покупаю опшинс. При такой volatility, невозможно регулярно зарабатывать на покупке опшинс.
For example, we usually play earnings straddles on stocks that exhibited significant movements in the last 3-4 earnings cycles. The premise would be that you buy an ATM strangle 1-2 weeks before the earnings, ride the ramp up in volatility and sell it off right before the announcement. It's ultimately a delta neutral strategy, though it potentially can become delta directional if the stock moves pre-earnings. The current example is LULU, which announces on 9/10. I got a couple of straddles today and it already moved, making them green. However I'm not sure how the volatility will play out since it's already way too high. I guess it's going to be a learning moment to wait and see whether a high volatility stock puts on any additional volatility irregardless of the market overall volatility (as indicated by VIX).
-
- Уже с Приветом
- Posts: 398
- Joined: 22 Jan 2011 01:27
- Location: Toronto
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
жесть
вчера -3%, сегодня +2%
на завтра непонятно, наверно еще плюс но скромно, а потом может опять вниз
короче я в кеше, не умею в такие игры играть
вчера -3%, сегодня +2%
на завтра непонятно, наверно еще плюс но скромно, а потом может опять вниз
короче я в кеше, не умею в такие игры играть
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
К вопросу, что не надо в prompt month or weeklies игратьkozhedub wrote:жесть
вчера -3%, сегодня +2%
на завтра непонятно, наверно еще плюс но скромно, а потом может опять вниз
короче я в кеше, не умею в такие игры играть
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Кожедуб, опшинс не использует. Он только стоками играет.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 398
- Joined: 22 Jan 2011 01:27
- Location: Toronto
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
да, мне еще учится и учитсяTDA wrote:Кожедуб, опшинс не использует. Он только стоками играет.
кстати задумал от нечего делать взять пару курсов а может и сертификат если понравится в местном торонтовском универе по этой финансовой теме
и для игры хорошо и для знакомств полезно , ну и для дальнейшей работы программизма не лишнее
вот
-
- Уже с Приветом
- Posts: 398
- Joined: 22 Jan 2011 01:27
- Location: Toronto
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
все идет к новому обвалу..
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Eventually. Но пока, похоже, никто не знает куда всё это двинетсяkozhedub wrote:все идет к новому обвалу..
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Странный день, очень странный.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
на удивление неплохо держится, учитывая, что викс упал почти на 20% с момента покупки - после пары аджастментов, чтобы сделать straddle/strangle delta neutral сидит в 12% профит, и опять же, что самое замечательно, что эта конструкция - delta neutral, то есть движения маркета в любую сторону ей только на пользу.Aleksey Kudinov wrote:Only if your thesis is that the volatility will subside. My assumption is that we'll revisit VIX highs of last week before this year's out, which will help every and any option value. But I do agree that it's a bad time for any delta neutral strategy.TDA wrote: Я почти никогда не покупаю опшинс. При такой volatility, невозможно регулярно зарабатывать на покупке опшинс.
For example, we usually play earnings straddles on stocks that exhibited significant movements in the last 3-4 earnings cycles. The premise would be that you buy an ATM strangle 1-2 weeks before the earnings, ride the ramp up in volatility and sell it off right before the announcement. It's ultimately a delta neutral strategy, though it potentially can become delta directional if the stock moves pre-earnings. The current example is LULU, which announces on 9/10. I got a couple of straddles today and it already moved, making them green. However I'm not sure how the volatility will play out since it's already way too high. I guess it's going to be a learning moment to wait and see whether a high volatility stock puts on any additional volatility irregardless of the market overall volatility (as indicated by VIX).
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
С нетерпеньем ждем завтрашнего дня. Неважно куда двинет маркет, вверх или вниз ... но кудато он двинет. Будет возможность открыть несколько тeрйдов.
Ждемс
Ждемс