Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Проблема в том, что сегодняшнее решение федов не разрешило абсолютно ничего - достаточно посмотреть на судороги стоков в обоих направлениях, а также VIX, который закрылся -1%, после того как intraday падал на 15%. То есть страх на рынке остался и те предположения, что викс поддерживался неопределённостью в решении феда были опровергнуты.
Что сказала Еллен? С экономикой дело хреново - хреново настолько, что мы можем нанести ей урон, подняв ставку на смешные 0,25%. Это - очень плохая новость.
Теперь, учитывая относительно высокий викс, всё, что можно сказать, что мы будем продолжать торговаться не на фундаментальных данных, а на новостях, из которых, главные - Греция - выборы в воскресенье, Китай - там похоже national team полностью потеряли контроль, government shutdown в конце сентября, debt ceiling debate. И это всё должно быть разрешено до декабря-января.
Весело будет однозначно.
Что сказала Еллен? С экономикой дело хреново - хреново настолько, что мы можем нанести ей урон, подняв ставку на смешные 0,25%. Это - очень плохая новость.
Теперь, учитывая относительно высокий викс, всё, что можно сказать, что мы будем продолжать торговаться не на фундаментальных данных, а на новостях, из которых, главные - Греция - выборы в воскресенье, Китай - там похоже national team полностью потеряли контроль, government shutdown в конце сентября, debt ceiling debate. И это всё должно быть разрешено до декабря-января.
Весело будет однозначно.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
То что волатилити не будет спадать - очевидно. Ето как раз то, что нам, premium sellers, и надо. Чем выше, тем лучше.
Пассивным инвесторам сегодня дали последний шанс выйти с минимальным минусом или нормально захеджать свои длинные позиции. Как говориться, кто не успел, тот опоздал С сегодняшнего дня, я не вожу никакого другого направления по стокам кроме как вниз.
Пассивным инвесторам сегодня дали последний шанс выйти с минимальным минусом или нормально захеджать свои длинные позиции. Как говориться, кто не успел, тот опоздал С сегодняшнего дня, я не вожу никакого другого направления по стокам кроме как вниз.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Не думаю, что всё так однозначно.TDA wrote:То что волатилити не будет спадать - очевидно. Ето как раз то, что нам, premium sellers, и надо. Чем выше, тем лучше.
Пассивным инвесторам сегодня дали последний шанс выйти с минимальным минусом или нормально захеджать свои длинные позиции. Как говориться, кто не успел, тот опоздал С сегодняшнего дня, я не вожу никакого другого направления по стокам кроме как вниз.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 398
- Joined: 22 Jan 2011 01:27
- Location: Toronto
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
аааа, так это, вы продаете волатильность ?TDA wrote:То что волатилити не будет спадать - очевидно. Ето как раз то, что нам, premium sellers, и надо. Чем выше, тем лучше.
это главная суть торговли деривативами в последнее время ?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Когда вoлатильность высокая - да. На низкой волатильности трудно зарабатывать деньги. Приходится играть directionally.kozhedub wrote:аааа, так это, вы продаете волатильность ?TDA wrote:То что волатилити не будет спадать - очевидно. Ето как раз то, что нам, premium sellers, и надо. Чем выше, тем лучше.
это главная суть торговли деривативами в последнее время ?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 10989
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
чтоб заработать на такой торговле нужно продавать дорогую в. покупать дешевую в.kozhedub wrote:аааа, так это, вы продаете волатильность ?TDA wrote:То что волатилити не будет спадать - очевидно. Ето как раз то, что нам, premium sellers, и надо. Чем выше, тем лучше.
это главная суть торговли деривативами в последнее время ?
но автору ОЧЕВИДНО что в. не будет падать.
похоже тут какая-то страшная тайна.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Продал ноябрьские DIA 170/172 Call Spreads за 74 цента/контракт. Probability of Profit: 71%
Всё, больше индексы не шортаю
Всё, больше индексы не шортаю
-
- Уже с Приветом
- Posts: 10989
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
кто ни рискует тот ни пьет шампанского.TDA wrote:Продал ноябрьские DIA 170/172 Call Spreads за 74 цента/контракт. Probability of Profit: 71%
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Я верю в то, что волатилити - mean reverting beast. Последние 4 года мы жили с ультра низкой волатилиты и сейчас настал период нормализации. Так что для меня ето очевидно.ie wrote:чтоб заработать на такой торговле нужно продавать дорогую в. покупать дешевую в.kozhedub wrote:аааа, так это, вы продаете волатильность ?TDA wrote:То что волатилити не будет спадать - очевидно. Ето как раз то, что нам, premium sellers, и надо. Чем выше, тем лучше.
это главная суть торговли деривативами в последнее время ?
но автору ОЧЕВИДНО что в. не будет падать.
похоже тут какая-то страшная тайна.
Когда S&P будет в раёне $1,600, тогда, возможно, я изменю свое мнение. Сейчас, как всегда - staying short. Сижу тихонько и менеджаю 32 короткие позиции по инндексам и в ус не дую.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Не совсем так. Можно продавать дорогую в. и ждать expiration, ничего не делая.ie wrote: чтоб заработать на такой торговле нужно продавать дорогую в. покупать дешевую в.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 10989
- Joined: 15 May 2002 02:09
- Location: Boston, MA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
напустил тумана, но на вопрос не ответил.TDA wrote: Сижу тихонько и менеджаю
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
А где Вы тут риск видите? Мои шансы 29 из 100 потерять деньги на етом трейде. Для контраста, продажа или покупка любого стока дает вам 50/50 probability потерять деньги.ie wrote:кто ни рискует тот ни пьет шампанского.TDA wrote:Продал ноябрьские DIA 170/172 Call Spreads за 74 цента/контракт. Probability of Profit: 71%
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1679
- Joined: 04 Oct 2006 23:30
- Location: Las Vegas
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
какая тактика менеджмента позиций? как выбираете точку выхода-фиксации прибыли/убытков?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Книжка пишет так:John Smith wrote:какая тактика менеджмента позиций? как выбираете точку выхода-фиксации прибыли/убытков?
1. You don't do anything with losers. You simply let the probabilities work.
2. You manage winners at 50% of max profit. By following this rule, you almost double your chances to make profit on the trade.
У меня немного нестандартная ситуация так как у меня только по SPY 15 коротких позиций. Так что мне проходиться держать верхние spreads открытыми до тхе пор пока все нижние не закроются с 50% от max profit.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
По поводу stop loss - интересный скандал разгорается - брокеры похоже продавали клиентские стопы HFT фирмам.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
US futures are sharply lower after Caixin manufacturing PMI disappointed.
Китай продолжает радовать шортов.
Китай продолжает радовать шортов.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5401
- Joined: 04 Feb 2009 05:05
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
В общем, я а во время этого спада ничего не продал. С другой стороны, не купил больше обычного тоже.
Вроде все в основном восстановилось пока что, но гложет чувство, что более серьёзный спад неминуем если не в этом, то в следующем году.
Вроде все в основном восстановилось пока что, но гложет чувство, что более серьёзный спад неминуем если не в этом, то в следующем году.
Из своей головы не эмигрируешь.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Молодец что не задрейфили и переждали шторм без необдуманых действий Респект.KotKot wrote:В общем, я а во время этого спада ничего не продал. С другой стороны, не купил больше обычного тоже.
Вроде все в основном восстановилось пока что, но гложет чувство, что более серьёзный спад неминуем если не в этом, то в следующем году.
Если хотите оставаться пасивным инвестором, то начните ежемесячно продавать calls against your long positions. Процес практически не займёт вашего времени. Ето самый простой вариант.
Если хотите болеe широкий ответ, нужно знать скоко $$$$ на вашем retirement екаунте.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5401
- Joined: 04 Feb 2009 05:05
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Одна запятая. Более подробно вряд ли напишу на публичном форуме.
Из своей головы не эмигрируешь.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 17880
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Правильное решениеKotKot wrote:Одна запятая. Более подробно вряд ли напишу на публичном форуме.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 495
- Joined: 21 May 2015 22:06
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Сначала, Вы должны для себя решить, на сколько вы хотите быть involved во всём етом процесе. Если вы ничего не хотите делать кроме как смотреть на стейтменты, тогда ваша стратегия вполне оправдана и ничего менять не надо.KotKot wrote:Одна запятая. Более подробно вряд ли напишу на публичном форуме.
С дугой стороны, если вы не прочь потратить немного времени на изучение basics и готовы тратить 5-6 часов в неделю на инвестирование, тогда у Вас есть несколько вариантов, напрямую зависяших от величины вашего екаунта. Если екаунт большой, тогда ваши core positions будут в фьючерсах. Средней величины екаунты как правило в ETFs; маленькие - в опшинс спредс и стоках. Reasonably expected returns, тоже напрямую зависят от величины екаунта. Для больший екаунтов, expected minimal return, как правило 1.5-2%/month, у средних - 2-4%/months, у маленьких - 3-5%. Если volatility high - тогда ети цыфры как правило удваиваются.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1444
- Joined: 14 Nov 2004 12:51
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Ситуация чем то напоминает 97-98 годы. Тогда тоже были локальные кризисы (Азия и Россия). Однако до реального обвала оставалось еще 2-3 года. Было много оптимизма насчет дот комов и инфраструктуры под них. Сейчас много оптимизма насчет клауд и иот.KotKot wrote:В общем, я а во время этого спада ничего не продал. С другой стороны, не купил больше обычного тоже.
Вроде все в основном восстановилось пока что, но гложет чувство, что более серьёзный спад неминуем если не в этом, то в следующем году.
жизнь она и проще и сложней
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1444
- Joined: 14 Nov 2004 12:51
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Что за бред насчет экспектед ретурн. За 20% надежных годовых по теории Маркса большинство инвесторов будут готовы убивать ближних с превеликим удовольствиемTDA wrote:Сначала, Вы должны для себя решить, на сколько вы хотите быть involved во всём етом процесе. Если вы ничего не хотите делать кроме как смотреть на стейтменты, тогда ваша стратегия вполне оправдана и ничего менять не надо.KotKot wrote:Одна запятая. Более подробно вряд ли напишу на публичном форуме.
С дугой стороны, если вы не прочь потратить немного времени на изучение basics и готовы тратить 5-6 часов в неделю на инвестирование, тогда у Вас есть несколько вариантов, напрямую зависяших от величины вашего екаунта. Если екаунт большой, тогда ваши core positions будут в фьючерсах. Средней величины екаунты как правило в ETFs; маленькие - в опшинс спредс и стоках. Reasonably expected returns, тоже напрямую зависят от величины екаунта. Для больший екаунтов, expected minimal return, как правило 1.5-2%/month, у средних - 2-4%/months, у маленьких - 3-5%. Если volatility high - тогда ети цыфры как правило удваиваются.
жизнь она и проще и сложней
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5401
- Joined: 04 Feb 2009 05:05
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
А в энторнетах бывают такие трейдеры, которые обещают ретерн минимум 1-2% в месяц в то и больше, причем в разы (это я так понимаю compounded). Работники Уолл Стрит не в курсе, надо будет пройти несколько кварталов завтра, поймать парочку на улице и рассказать.sfbaguy1 wrote: Что за бред насчет экспектед ретурн. За 20% надежных годовых по теории Маркса большинство инвесторов будут готовы убивать ближних с превеликим удовольствием
Из своей головы не эмигрируешь.