20,000 хватитсовков wrote:Брокер разве не требует зарезервировать средства на каждый селл пут?venumpro wrote:Пожалуйста:KotKot wrote:Гипотетически, давайте начнем с 20 тысяч (плаы монеы, чтобы в случае их потери можно их считать оплатой за обучение)
Шорт ТЛТ 100 шарес
Селл ТЛТ Мар 124 пут @ $1.41 (тотал цоллецтед: $141)
Шорт СПЫ 100 шарес
Селл СПЫ Мар 186 пут @ $3.20 (тотал цоллецтед: $320)
ГЛД Мар 106 пут @1.91(тотал цоллецтед: $191)
ЪЪЪ Мар 104 пут @ $3.34 (тотал цоллецтед: $343)
ХОП Мар 28 пут @ $1.91 (тотал цоллецтед: $191)
ЕЕМ Мар 30.5 пут @ $1.12 (тотал цоллецтед: $112)
Тотал Премиум Солд: $1,298
Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Сомневаюсь. Reg T requires 150% margin coverage for the value of shorted equities. So, even the 1st short position in TLT will almost exhaust your margin (~18K). Short put will only increase the margin requirements. Unless I'm missing something fundamental here, I don't think how you are going to assemble such a portfolio (which will result in a margin call at +5% move) with only 20K in the initial funding.venumpro wrote:совков wrote:venumpro wrote:20,000 хватитKotKot wrote:Гипотетически, давайте начнем с 20 тысяч (плаы монеы, чтобы в случае их потери можно их считать оплатой за обучение)
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Вы правы. Я забыл про Reg Т. Надо будет екаунт зайти и проверить margin requirements.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Проверил. На всё портфолио Buying Power Reduction = $21,451.22. Одним словом, нужно $25,000-$30,000 на такое портфолио.
Надо будет подумать как в 20,000 вписаться
Надо будет подумать как в 20,000 вписаться
Last edited by venumpro on 31 Jan 2016 05:18, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Немного переделал. Уже чуток лучше:
Sell Short TLT 100 shares (BP: -$6,375)
Sell TLT Mar 124 put @ $1.41 (collected: $141) (BP: $0)
Sell Short QQQ 100 shares (BP: -$5,212.50)
Sell QQQ Mar 100 put @ 2.04 (collected: $204) (BP: $0)
Sell SPY Mar 192 put @ $5.04 (collected: $504) (BP: -$3,705.14)
Sell XOP Mar 28 put @ $1.91 (collected: $191) (BP: -$531.54)
Sell EEM Mar 30.5 put @ $1.12 (collected: $112) (BP: -$622.14)
Total BP Reduction: -$16,446.32
Total Premium Sold: $1,152.00
Reserve Capital: $4,705.68
Sell Short TLT 100 shares (BP: -$6,375)
Sell TLT Mar 124 put @ $1.41 (collected: $141) (BP: $0)
Sell Short QQQ 100 shares (BP: -$5,212.50)
Sell QQQ Mar 100 put @ 2.04 (collected: $204) (BP: $0)
Sell SPY Mar 192 put @ $5.04 (collected: $504) (BP: -$3,705.14)
Sell XOP Mar 28 put @ $1.91 (collected: $191) (BP: -$531.54)
Sell EEM Mar 30.5 put @ $1.12 (collected: $112) (BP: -$622.14)
Total BP Reduction: -$16,446.32
Total Premium Sold: $1,152.00
Reserve Capital: $4,705.68
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Improved вариант:
Short TLT 100 shares (BP: -$6,375)
Sell TLT Mar 124 put @ $1.41 (collected: $141) (BP: $0)
Sell Short QQQ 100 shares (BP: -$5,212.50)
Sell QQQ Mar 100 put @ 2.04 (collected: $204) (BP: $0)
Sell IWM Mar 101 put @ $2.72 (collected: $272) (BP: -$1,873.94)
Sell XOP Mar 28 put @ $1.91 (collected: $191) (BP: -$531.54)
Sell EEM Mar 30.5 put @ $1.12 (collected: $112) (BP: -$622.14)
Total BP Reduction: -$14,615.12
Total Premium Sold: $1,071.00
Reserve Capital: $6,455.88
Short TLT 100 shares (BP: -$6,375)
Sell TLT Mar 124 put @ $1.41 (collected: $141) (BP: $0)
Sell Short QQQ 100 shares (BP: -$5,212.50)
Sell QQQ Mar 100 put @ 2.04 (collected: $204) (BP: $0)
Sell IWM Mar 101 put @ $2.72 (collected: $272) (BP: -$1,873.94)
Sell XOP Mar 28 put @ $1.91 (collected: $191) (BP: -$531.54)
Sell EEM Mar 30.5 put @ $1.12 (collected: $112) (BP: -$622.14)
Total BP Reduction: -$14,615.12
Total Premium Sold: $1,071.00
Reserve Capital: $6,455.88
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Я всё равно не понимаю как вы считаете. 150% margin requirements for 100 TLT short = 127.40 * 100 * 1.5 = 19,110venumpro wrote:Improved вариант:
Short TLT 100 shares (BP: -$6,375)
Sell TLT Mar 124 put @ $1.41 (collected: $141) (BP: $0)
Sell Short QQQ 100 shares (BP: -$5,212.50)
Sell QQQ Mar 100 put @ 2.04 (collected: $204) (BP: $0)
Sell IWM Mar 101 put @ $2.72 (collected: $272) (BP: -$1,873.94)
Sell XOP Mar 28 put @ $1.91 (collected: $191) (BP: -$531.54)
Sell EEM Mar 30.5 put @ $1.12 (collected: $112) (BP: -$622.14)
Total BP Reduction: -$14,615.12
Total Premium Sold: $1,071.00
Reserve Capital: $6,455.88
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
I think they freeze sale proceeds and count it for 100%. Then they take additional 50%. I am not sure though. I haven't shorted a stock in 7 years. But my numbers check out when I enter the order.Aleksey Kudinov wrote:Я всё равно не понимаю как вы считаете. 150% margin requirements for 100 TLT short = 127.40 * 100 * 1.5 = 19,110venumpro wrote:Improved вариант:
Short TLT 100 shares (BP: -$6,375)
Sell TLT Mar 124 put @ $1.41 (collected: $141) (BP: $0)
Sell Short QQQ 100 shares (BP: -$5,212.50)
Sell QQQ Mar 100 put @ 2.04 (collected: $204) (BP: $0)
Sell IWM Mar 101 put @ $2.72 (collected: $272) (BP: -$1,873.94)
Sell XOP Mar 28 put @ $1.91 (collected: $191) (BP: -$531.54)
Sell EEM Mar 30.5 put @ $1.12 (collected: $112) (BP: -$622.14)
Total BP Reduction: -$14,615.12
Total Premium Sold: $1,071.00
Reserve Capital: $6,455.88
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5401
- Joined: 04 Feb 2009 05:05
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
venumpro
Cпасибо за подробный ответ, но пока что я не готов торговать ценными бумагами настолько активно. Отчасти это лень, отчасти мои собственные представления о том, как работает рынок.
Можете ли подсказать сайт, на котором эту стратегию можно симулировать (paper trading)?
И еще вопрос. Если торговать используя реальные деньги, какого брокера порекомендуете? Я сейчас использую Vanguard, но он не подходит для активного трейдинга.
Cпасибо за подробный ответ, но пока что я не готов торговать ценными бумагами настолько активно. Отчасти это лень, отчасти мои собственные представления о том, как работает рынок.
Можете ли подсказать сайт, на котором эту стратегию можно симулировать (paper trading)?
И еще вопрос. Если торговать используя реальные деньги, какого брокера порекомендуете? Я сейчас использую Vanguard, но он не подходит для активного трейдинга.
Из своей головы не эмигрируешь.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5401
- Joined: 04 Feb 2009 05:05
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Интересная статься на Zero Hedge
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-3 ... s-long-run" onclick="window.open(this.href);return false;
Основной их аргумент в том, что даже сейчас американские акции переоценены, если смотреть на P/E ratio. И вообще, вложение денег в индекс фонды может не принести прибыль даже в долгосрочном периоде учитывая опыт Японии с начала 90х или опыт США между Великой Депрессией и 60-ми годами прошлого века.
В связи с этим вопрос: имеет ли смысл сейчас продать бОльшую часть акций США и купить зарубежные акции? У меня портфолио в основном в S&P500. Что если вместо этого купить, например ex-US global stock index fund и оставить немного (10-20%) в американских акциях?
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-3 ... s-long-run" onclick="window.open(this.href);return false;
Основной их аргумент в том, что даже сейчас американские акции переоценены, если смотреть на P/E ratio. И вообще, вложение денег в индекс фонды может не принести прибыль даже в долгосрочном периоде учитывая опыт Японии с начала 90х или опыт США между Великой Депрессией и 60-ми годами прошлого века.
В связи с этим вопрос: имеет ли смысл сейчас продать бОльшую часть акций США и купить зарубежные акции? У меня портфолио в основном в S&P500. Что если вместо этого купить, например ex-US global stock index fund и оставить немного (10-20%) в американских акциях?
Из своей головы не эмигрируешь.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Что б вы не купили или продали, если не будете reduce your basis деривативами, вы постоянно будете играть в рулетку.KotKot wrote:Интересная статься на Zero Hedge
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-3 ... s-long-run" onclick="window.open(this.href);return false;
Основной их аргумент в том, что даже сейчас американские акции переоценены, если смотреть на P/E ratio. И вообще, вложение денег в индекс фонды может не принести прибыль даже в долгосрочном периоде учитывая опыт Японии с начала 90х или опыт США между Великой Депрессией и 60-ми годами прошлого века.
В связи с этим вопрос: имеет ли смысл сейчас продать бОльшую часть акций США и купить зарубежные акции? У меня портфолио в основном в S&P500. Что если вместо этого купить, например ex-US global stock index fund и оставить немного (10-20%) в американских акциях?
Если б люди с зеро хедж знали, что будет с рынком, они б сейчас правили миром Интересно, как ихняя позиция hold up, если в Америке введут негативные рейты, скажем так минус 1% или минус 2%
-
- Уже с Приветом
- Posts: 398
- Joined: 22 Jan 2011 01:27
- Location: Toronto
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
это очень хороший совет,venumpro wrote:
Что б вы не купили или продали, если не будете reduce your basis деривативами, вы постоянно будете играть в рулетку.
только 2 момента
- многие люди неготовы или психологически не хотят активно трейдить, особенно сложными деривативами
- большая часть денего например у меня на такс-фри аккуаунтах,
которые не позволяют по закону шортить и трейдать опционами - как здесь ?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
1. Никто не говорит активно трейдать. Что тут трудного поставить covered calls в SPY, QQQ и TLT? Вот вам и всё IRA portfolio. Проверять раз в несколько дней и ролать calls когда сток убежал ..... 15-20 минут?kozhedub wrote:это очень хороший совет,venumpro wrote:
Что б вы не купили или продали, если не будете reduce your basis деривативами, вы постоянно будете играть в рулетку.
только 2 момента
- многие люди неготовы или психологически не хотят активно трейдить, особенно сложными деривативами
- большая часть денего например у меня на такс-фри аккуаунтах,
которые не позволяют по закону шортить и трейдать опционами - как здесь ?
2. Covered calls можно трейдать в IRA екаунте.
Из того, что я заметил, есть несколько причин, почему большинство людей не хочeт менеджaть свои деньги:
1. Все почему то думают, что "професионалы" знают больше чем мы;
2. Matching S&P return is considered a good thing;
3. Менеджать свои деньги трудно;
4. Пропаганда пассивного инвестирования и демонизация selfmanaged accounts.
Сам таким был
-
- Уже с Приветом
- Posts: 398
- Joined: 22 Jan 2011 01:27
- Location: Toronto
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
USA очевидно более продвинутая страна
у нас в Канаде такс-фри аккаунты не позволяют иметь марджин, т.е. можно лишь тупо покупать сток / ETF или стоять в кэше
у меня есть еще 2 обычных аккаунта, я немного продаю коверед колы и кэш-коверед путы по очереди
никогда еще не ролловер, только экзерсайз по путу или экспэйр по коллу
это все на что пока способен
у нас в Канаде такс-фри аккаунты не позволяют иметь марджин, т.е. можно лишь тупо покупать сток / ETF или стоять в кэше
у меня есть еще 2 обычных аккаунта, я немного продаю коверед колы и кэш-коверед путы по очереди
никогда еще не ролловер, только экзерсайз по путу или экспэйр по коллу
это все на что пока способен
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Спреды вам можно продавать?kozhedub wrote:USA очевидно более продвинутая страна
у нас в Канаде такс-фри аккаунты не позволяют иметь марджин, т.е. можно лишь тупо покупать сток / ETF или стоять в кэше
у меня есть еще 2 обычных аккаунта, я немного продаю коверед колы и кэш-коверед путы по очереди
никогда еще не ролловер, только экзерсайз по путу или экспэйр по коллу
это все на что пока способен
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2169
- Joined: 10 Mar 2003 05:28
- Location: Houston, TX
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
2. Covered calls можно трейдать в IRA екаунте.venumpro wrote:kozhedub wrote:venumpro wrote:
Что б вы не купили или продали, если не будете reduce your basis деривативами, вы постоянно будете играть в рулетку.
Очень зависит от брокера. Например фиделити вообще ничего короткого не разрешает иметь в IRA, даже если это спред или каверед кол.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Жесть. Ето же невозможно $$$ зарабатывать.Aleksey Kudinov wrote:2. Covered calls можно трейдать в IRA екаунте.venumpro wrote:kozhedub wrote:venumpro wrote:
Что б вы не купили или продали, если не будете reduce your basis деривативами, вы постоянно будете играть в рулетку.
Очень зависит от брокера. Например фиделити вообще ничего короткого не разрешает иметь в IRA, даже если это спред или каверед кол.
У моей жены та же хрень с Voya. Ничего нельзя, только mutual funds. Даже кешем держать нельзя Если б не employer matching, давно закрыли бы IRA екаунт. Наверно, в конце концов, прийдется взять loan against IRA account, и трейдать етими деньгами. Иначе нифига не сделаешь. Одни убытки
-
- Уже с Приветом
- Posts: 17880
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Февраль традиционно плохой месяц для игры на повышение. Но поскольку январь в этом году отличился, то может все и устаканится.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 332
- Joined: 03 Feb 2016 12:30
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
я думаю во многом будет схоже и с прошлым годом
NY
-
- Уже с Приветом
- Posts: 24386
- Joined: 03 Jan 2007 08:32
- Location: Львов->Израиль->Убей Эрия
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
LNKD упал на 43%
уже пора их покупать или они еще упадут?
уже пора их покупать или они еще упадут?
Оливье готовлю, холодец варю, посуду мою, пылесоса не боюсь. Скупой.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 17880
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Акулы Уолл-Стрит будут рады продать их Вам по нынешней цене...GarikToo wrote:LNKD упал на 43%
уже пора их покупать или они еще упадут?
Если хотите немного поиграть, то я б скорее сосредоточился на Гугл, компания как никак делает хорошие деньги. А что ожидать от LNKD, даже и не знаю.
Last edited by worldCitizen on 06 Feb 2016 02:34, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 24386
- Joined: 03 Jan 2007 08:32
- Location: Львов->Израиль->Убей Эрия
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
т.е вы думаете что упадет еще сильнее? и какое будет дно?worldCitizen wrote:Акулы Уолл-Стрит будут рады продать их Вам по нынешней цене...GarikToo wrote:LNKD упал на 43%
уже пора их покупать или они еще упадут?
Оливье готовлю, холодец варю, посуду мою, пылесоса не боюсь. Скупой.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 17880
- Joined: 19 Jul 2008 06:52
- Location: USA
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Не знаю.
The selloff Friday among computing companies, large and small, old and new, was swift and brutal. Splunk Inc.SPLK -23.06% dropped 25%. Workday Inc.WDAY -16.35%, a company that makes cloud-computing applications for human resource divisions of major corporations, is down 14%. Salesforce.com Inc.CRM -12.93% is off 12%.
Cybersecurity firms also took massive hits Friday. FireEye Inc.FEYE -10.20% and Palo Alto Networks Inc.PANW -12.24% are both down more than 10%.
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/02/ ... n-tableau/" onclick="window.open(this.href);return false;
Но я открыл FEYE bullish call spread, сток сегодня упал на 10%. Будем смотреть что случится на следующей неделе.
The selloff Friday among computing companies, large and small, old and new, was swift and brutal. Splunk Inc.SPLK -23.06% dropped 25%. Workday Inc.WDAY -16.35%, a company that makes cloud-computing applications for human resource divisions of major corporations, is down 14%. Salesforce.com Inc.CRM -12.93% is off 12%.
Cybersecurity firms also took massive hits Friday. FireEye Inc.FEYE -10.20% and Palo Alto Networks Inc.PANW -12.24% are both down more than 10%.
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/02/ ... n-tableau/" onclick="window.open(this.href);return false;
Но я открыл FEYE bullish call spread, сток сегодня упал на 10%. Будем смотреть что случится на следующей неделе.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Дно всегда Zero.GarikToo wrote:т.е вы думаете что упадет еще сильнее? и какое будет дно?worldCitizen wrote:Акулы Уолл-Стрит будут рады продать их Вам по нынешней цене...GarikToo wrote:LNKD упал на 43%
уже пора их покупать или они еще упадут?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1314
- Joined: 07 Mar 2014 02:18
Re: Когда ожидать новый обвал рынка и что делать?
Не думаю, что на следуюшей неделе будет чтото екстраординарное. Может просядем, а может и нет. Who cares. Настояший барабум, я думаю, будет тогда, когда люди начнут получать свои 401К стейтменты за первый квартал и начнут pull out money. Если FED не intervene, может быть очень больноworldCitizen wrote:Но я открыл FEYE bullish call spread, сток сегодня упал на 10%. Будем смотреть что случится на следующей неделе.
Нам ето в принципе по барабану. Просто надо reduce size and keep some money on the sideline for the opportunities.
Лично я, свои позиции менять не буду. Дальше остаюсь short bonds and long market. Eventually, I'll get paid. It's too late to change the position. Have to protect $1.50 that I've made this week